PortfoliosLab logo
Сравнение BCOSX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCOSX и FBGRX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.95%
833.37%
BCOSX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCOSX:

1.36

FBGRX:

0.35

Коэф-т Сортино

BCOSX:

2.00

FBGRX:

0.67

Коэф-т Омега

BCOSX:

1.24

FBGRX:

1.09

Коэф-т Кальмара

BCOSX:

0.61

FBGRX:

0.36

Коэф-т Мартина

BCOSX:

3.73

FBGRX:

1.21

Индекс Язвы

BCOSX:

1.82%

FBGRX:

8.05%

Дневная вол-ть

BCOSX:

5.00%

FBGRX:

28.07%

Макс. просадка

BCOSX:

-18.39%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

BCOSX:

-4.61%

FBGRX:

-16.48%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 1.95% против 15.89% соответственно.


BCOSX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

1.48%

1 год

7.10%

5 лет

0.21%

10 лет

1.95%

FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-7.16%

1 год

7.74%

5 лет

18.70%

10 лет

15.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCOSX и FBGRX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
График комиссии BCOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCOSX: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCOSX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCOSX
Ранг риск-скорректированной доходности BCOSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCOSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCOSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BCOSX: 1.36
FBGRX: 0.35
Коэффициент Сортино BCOSX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCOSX: 2.00
FBGRX: 0.67
Коэффициент Омега BCOSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BCOSX: 1.24
FBGRX: 1.09
Коэффициент Кальмара BCOSX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BCOSX: 0.61
FBGRX: 0.36
Коэффициент Мартина BCOSX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BCOSX: 3.73
FBGRX: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.35
BCOSX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и FBGRX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FBGRX в 6.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
3.42%3.67%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.65%2.49%2.63%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
6.79%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и FBGRX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.61%
-16.48%
BCOSX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и FBGRX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 2.06%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06%
18.29%
BCOSX
FBGRX