Сравнение BCOG.L с WCOG.L
BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both Commodities funds - BCOG.L tracks the Bloomberg Commodity while WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 12.72%/yr for WCOG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности BCOG.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.98%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 31.19%.
BCOG.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам BCOG.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 24.98% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | -6.24% | 1.82% | -4.64% | 1.28% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | 2.06% |
Correlation
The correlation between BCOG.L and WCOG.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between BCOG.L and WCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOG.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
BCOG.L
WCOG.L
Сравнение BCOG.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOG.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 6.62 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 16.47 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOG.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.52 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BCOG.L и WCOG.L
Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, примерно равная максимальной просадке WCOG.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOG.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -27.05% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -6.82% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -13.63% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -27.05% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -3.73% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -10.98% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.75% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOG.L и WCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) имеют волатильность 6.06% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOG.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.08% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 15.70% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 17.93% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.33% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 14.02% | +1.69% |
Сравнение комиссий BCOG.L и WCOG.L
BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOG.L и WCOG.L
BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BCOG.L and WCOG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор