Сравнение BCOG.L с SMEA.L
BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while SMEA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 10.83%/yr vs 10.33%/yr for SMEA.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SMEA.L.
Доходность
Сравнение доходности BCOG.L и SMEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOG.L показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у SMEA.L с доходностью 9.17%.
BCOG.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
SMEA.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам BCOG.L и SMEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 16.06% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | -6.24% | 1.82% | -1.43% | -23.52% |
SMEA.L iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 9.17% | 25.88% | 3.68% | 13.36% | -3.48% | 16.94% | 2.44% | 19.59% | -9.45% | 3.59% |
Correlation
The correlation between BCOG.L and SMEA.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between BCOG.L and SMEA.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOG.L vs. SMEA.L — Ранг доходности на риск
BCOG.L
SMEA.L
Сравнение BCOG.L c SMEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOG.L | SMEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.22 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.97 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOG.L и SMEA.L
Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки SMEA.L в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и SMEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOG.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -30.06% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -10.56% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.54% | -14.06% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -15.76% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -0.22% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -6.64% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.95% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOG.L и SMEA.L
L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOG.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.93% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 10.23% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 12.09% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 18.16% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.01% | +2.85% |
Сравнение комиссий BCOG.L и SMEA.L
BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SMEA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOG.L и SMEA.L
Ни BCOG.L, ни SMEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCOG.L and SMEA.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.
BCOG.L is categorized as Commodities, while SMEA.L is Europe Equities. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.12% for SMEA.L.
Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и SMEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор