PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с SJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с SJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while SJPA.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 10.02%/yr for SJPA.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и SJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у SJPA.L с доходностью 16.31%.

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

SJPA.L

1 день
-0.10%
1 месяц
6.32%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.92%
1 год
33.90%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и SJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.31%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%8.24%

Correlation

The correlation between BCOG.L and SJPA.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.17

The correlation between BCOG.L and SJPA.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и SJPA.L

Секторы
BCOG.L
SJPA.L

Сырьевые материалы

35.8%
4.5%

Финансовые услуги

17.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.2%

Недвижимость

5.8%
3.1%

Технологии

5.6%
18.6%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

25.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
SJPA.L
4.5%

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
SJPA.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
SJPA.L
12.4%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
SJPA.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
SJPA.L
4.2%

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
SJPA.L
3.1%

Технологии

BCOG.L
5.6%
SJPA.L
18.6%

Энергетика

BCOG.L

-

SJPA.L
0.9%

Здравоохранение

BCOG.L

-

SJPA.L
5.6%

Промышленность

BCOG.L

-

SJPA.L
25.7%

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

SJPA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LSJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.92

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.74

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.15

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

10.28

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. SJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJPA.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и SJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LSJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.92

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и SJPA.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки SJPA.L в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и SJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LSJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-24.73%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-10.71%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-13.45%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-18.93%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-0.10%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-6.68%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.29%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и SJPA.L

L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LSJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.82%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

14.40%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

17.60%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.35%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.69%

+0.02%

Сравнение комиссий BCOG.L и SJPA.L

И BCOG.L, и SJPA.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и SJPA.L

Ни BCOG.L, ни SJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and SJPA.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L and SJPA.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

BCOG.L is categorized as Commodities, while SJPA.L is Japan Equities. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while SJPA.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Legal & General and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и SJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор