Сравнение BCO.DE с 0753.HK
BCO.DE (The Boeing Company) and 0753.HK (Air China Ltd) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BCO.DE in Aerospace & Defense, 0753.HK in Airlines. Over the past 10 years, BCO.DE returned 5.83%/yr vs -1.00%/yr for 0753.HK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCO.DE и 0753.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCO.DE торгуется в EUR, в то время как 0753.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0753.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCO.DE показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у 0753.HK с доходностью -35.88%. За последние 10 лет акции BCO.DE превзошли акции 0753.HK по среднегодовой доходности: 5.83% против -1.00% соответственно.
BCO.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 5.83%
0753.HK
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -35.88%
- 6 месяцев
- -31.38%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -9.51%
- 5 лет*
- -5.78%
- 10 лет*
- -1.00%
Сравнение доходности по годам BCO.DE и 0753.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCO.DE The Boeing Company | -0.36% | 11.48% | -28.82% | 33.61% | -1.89% | 1.37% | -39.92% | 8.36% | 13.94% | 74.19% |
0753.HK Air China Ltd | -35.88% | 20.78% | 11.70% | -31.04% | 35.44% | -4.68% | -28.15% | 21.18% | -23.71% | 69.47% |
Correlation
The correlation between BCO.DE and 0753.HK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between BCO.DE and 0753.HK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCO.DE vs. 0753.HK — Ранг доходности на риск
BCO.DE
0753.HK
Сравнение BCO.DE c 0753.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BCO.DE) и Air China Ltd (0753.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCO.DE | 0753.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.53 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.17 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCO.DE | 0753.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.53 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.03 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.04 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BCO.DE и 0753.HK
Максимальная просадка BCO.DE за все время составила -76.29%, что меньше максимальной просадки 0753.HK в -85.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCO.DE и 0753.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCO.DE | 0753.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.29% | -85.21% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.58% | -40.31% | +16.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.78% | -54.18% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -62.83% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.29% | -72.46% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.28% | -60.38% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -43.27% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 18.56% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCO.DE и 0753.HK
Текущая волатильность для The Boeing Company (BCO.DE) составляет 10.78%, в то время как у Air China Ltd (0753.HK) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что BCO.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0753.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCO.DE | 0753.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 12.56% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 30.80% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.62% | 40.38% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.88% | 40.47% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.64% | 40.37% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCO.DE и 0753.HK
Ни BCO.DE, ни 0753.HK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0753.HK Air China Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 1.49% | 2.08% | 1.29% | 2.57% | 1.08% |
BCO.DE The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 2.14% | 1.80% | 1.75% | 2.29% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCO.DE и 0753.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Air China Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCO.DE and 0753.HK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCO.DE и 0753.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор