PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCO.DE с LHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCO.DE с LHA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCO.DE (The Boeing Company) and LHA.DE (Deutsche Lufthansa AG) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BCO.DE in Aerospace & Defense, LHA.DE in Airlines. Over the past 10 years, BCO.DE returned 5.83%/yr vs 2.14%/yr for LHA.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCO.DE и LHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в The Boeing Company (BCO.DE) и Deutsche Lufthansa AG (LHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCO.DE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у LHA.DE с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции BCO.DE превзошли акции LHA.DE по среднегодовой доходности: 5.83% против 2.14% соответственно.

BCO.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
8.91%
1 год
-0.36%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
5.83%

LHA.DE

1 день
1.66%
1 месяц
6.94%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.86%
1 год
23.70%
3 года*
1.91%
5 лет*
4.73%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCO.DE и LHA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCO.DE
The Boeing Company		-0.36%11.48%-28.82%33.61%-1.89%1.37%-39.92%8.36%13.94%74.19%
LHA.DE
Deutsche Lufthansa AG		4.60%42.73%-19.73%3.64%25.65%-19.93%-34.10%-13.30%-33.77%158.28%

Correlation

The correlation between BCO.DE and LHA.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1999 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Deutsche Lufthansa AG

Часто сравнивают с BCO.DE:
BCO.DE с 0753.HKBCO.DE с RY4C.DEBCO.DE с AIR.DEBCO.DE с SINGYBCO.DE с FIA1S.HEBCO.DE с RR.LBCO.DE с AAL
Часто сравнивают с LHA.DE:
LHA.DE с IAG.LLHA.DE с AF.PALHA.DE с TTELHA.DE с WBALHA.DE с VOOLHA.DE с SPYLHA.DE с USO

Доходность на риск

BCO.DE vs. LHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCO.DE
Ранг доходности на риск BCO.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCO.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCO.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCO.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCO.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCO.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LHA.DE
Ранг доходности на риск LHA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHA.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHA.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHA.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHA.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCO.DE c LHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BCO.DE) и Deutsche Lufthansa AG (LHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCO.DELHA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.54

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.05

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.81

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

1.92

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCO.DE vs. LHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCO.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа LHA.DE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCO.DE и LHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCO.DELHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.54

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.09

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BCO.DE и LHA.DE

Максимальная просадка BCO.DE за все время составила -76.29%, примерно равная максимальной просадке LHA.DE в -75.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCO.DE и LHA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCO.DELHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.29%

-75.65%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.58%

-25.14%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.78%

-39.33%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-47.23%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.29%

-75.65%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.28%

-53.32%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.76%

-36.22%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

10.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BCO.DE и LHA.DE

The Boeing Company (BCO.DE) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Deutsche Lufthansa AG (LHA.DE) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что BCO.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCO.DELHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

9.71%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

30.39%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.62%

37.55%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.88%

35.97%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.64%

38.66%

+0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCO.DE и LHA.DE

BCO.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCO.DE
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.14%1.80%1.75%2.29%2.08%
LHA.DE
Deutsche Lufthansa AG		3.90%3.57%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%4.88%4.06%1.63%4.07%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCO.DE и LHA.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Deutsche Lufthansa AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BCO.DE and LHA.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCO.DE и LHA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор