PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCI с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, BCI returned 11.07%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BCI charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности BCI и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCI и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%7.98%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between BCI and SVOL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.15

The correlation between BCI and SVOL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCI и SVOL

Секторы
BCI
SVOL

Финансовые услуги

100.0%
11.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

BCI
100.0%
SVOL
11.4%

Сырьевые материалы

BCI

-

SVOL
2.5%

Коммуникационные услуги

BCI

-

SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

BCI

-

SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

BCI

-

SVOL
5.1%

Энергетика

BCI

-

SVOL
4.8%

Здравоохранение

BCI

-

SVOL
11.0%

Промышленность

BCI

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

BCI

-

SVOL
2.8%

Технологии

BCI

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

BCI

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

BCI vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCISVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.51

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.85

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

0.82

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

1.94

+11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCISVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.51

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BCI и SVOL

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCISVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-33.50%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-13.01%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-33.50%

+22.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-33.50%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-2.98%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-4.77%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.49%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и SVOL

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCISVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

1.41%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

9.57%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

20.90%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

21.99%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

21.92%

-6.27%

Сравнение комиссий BCI и SVOL

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и SVOL

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCI and SVOL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.16%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, BCI leads with 11.07% vs 6.70% for SVOL. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 11.07% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 13.01% for BCI.

BCI is categorized as Commodities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Aberdeen and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for BCI and 0.50% for SVOL.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCI и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор