Сравнение BCI с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
BCI и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BCI и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCI и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 7.98% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и SVOL
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
BCI vs. SVOL — Ранг доходности на риск
BCI
SVOL
Сравнение BCI c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.08 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.43 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.16 | +3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 0.53 | +8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.08 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BCI и SVOL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и SVOL
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и SVOL
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -33.50% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -24.73% | +15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -10.01% | +9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -4.74% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 7.49% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и SVOL
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.20% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 13.82% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 38.84% | -21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 22.27% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 22.27% | -6.70% |