PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCI с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCI с SVOL

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

BCI и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или SVOL.

Корреляция

Корреляция между BCI и SVOL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCI и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.01

SVOL:

-0.16

Коэф-т Сортино

BCI:

0.23

SVOL:

0.02

Коэф-т Омега

BCI:

1.03

SVOL:

1.00

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.05

SVOL:

-0.17

Коэф-т Мартина

BCI:

0.22

SVOL:

-0.67

Индекс Язвы

BCI:

5.71%

SVOL:

8.63%

Дневная вол-ть

BCI:

13.48%

SVOL:

36.68%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

BCI:

-15.45%

SVOL:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -6.29%.

BCI

С начала года

5.16%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

6.15%

1 год

0.11%

3 года

-3.92%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-6.29%

1 месяц

27.48%

6 месяцев

-8.01%

1 год

-5.97%

3 года

9.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий BCI и SVOL

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и SVOL

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SVOL в 18.30%

TTM20242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.13%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		18.30%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCI и SVOL

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и SVOL

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 3.67%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...