PortfoliosLab logo
Сравнение BCI с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCI и SVOL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BCI и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.91%
18.16%
BCI
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.36

SVOL:

-0.40

Коэф-т Сортино

BCI:

0.60

SVOL:

-0.39

Коэф-т Омега

BCI:

1.07

SVOL:

0.93

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.19

SVOL:

-0.39

Коэф-т Мартина

BCI:

0.88

SVOL:

-1.76

Индекс Язвы

BCI:

5.56%

SVOL:

7.44%

Дневная вол-ть

BCI:

13.50%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

BCI:

-15.33%

SVOL:

-21.41%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.38%.


BCI

С начала года

5.32%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

5.11%

1 год

4.95%

5 лет

13.71%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-17.38%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-13.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCI и SVOL

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCI: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCI, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BCI: 0.36
SVOL: -0.40
Коэффициент Сортино BCI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCI: 0.60
SVOL: -0.39
Коэффициент Омега BCI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BCI: 1.07
SVOL: 0.93
Коэффициент Кальмара BCI, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BCI: 0.19
SVOL: -0.39
Коэффициент Мартина BCI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BCI: 0.88
SVOL: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.40
BCI
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и SVOL

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SVOL в 20.59%


TTM20242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
3.13%3.30%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.59%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCI и SVOL

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.33%
-21.41%
BCI
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и SVOL

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 7.21%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.21%
27.51%
BCI
SVOL