Сравнение BCI с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
BCI и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или SVOL.
Доходность
Сравнение доходности BCI и SVOL
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.01%.
BCI
4.91%
-0.68%
-3.56%
1.73%
6.86%
N/A
SVOL
9.01%
1.37%
2.89%
11.17%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BCI | SVOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.19 | 6.63 |
| Индекс Язвы | 5.40% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 12.01% |
| Макс. просадка | -32.69% | -15.68% |
| Текущая просадка | -20.03% | -0.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и SVOL
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между BCI и SVOL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCI c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и SVOL
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SVOL в 16.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.75% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.40% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и SVOL
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и SVOL
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.