PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHS.L с URNP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHS.L с URNP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) and URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - BCHS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while URNP.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BCHS.L returned 42.48%/yr vs 25.15%/yr for URNP.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BCHS.L charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for URNP.L.

Доходность

Сравнение доходности BCHS.L и URNP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHS.L показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у URNP.L с доходностью 15.46%.

BCHS.L

1 день
-1.63%
1 месяц
4.99%
С начала года
26.66%
6 месяцев
18.51%
1 год
60.09%
3 года*
42.48%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

URNP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.76%
С начала года
15.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
59.06%
3 года*
25.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHS.L и URNP.L

2026 (YTD)2025202420232022
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		26.66%35.24%18.50%58.28%-33.15%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		15.46%33.02%-12.04%50.65%-9.79%

Correlation

The correlation between BCHS.L and URNP.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с BCHS.L:
BCHS.L с BLOKBCHS.L с BTC-USDBCHS.L с DAGB.LBCHS.L с XLKQ.LBCHS.L с HMCA.LBCHS.L с TREG.LBCHS.L с XSTC.L
Часто сравнивают с URNP.L:
URNP.L с URNMURNP.L с URNG.LURNP.L с NUCG.LURNP.L с URAURNP.L с URNU.LURNP.L с URND.LURNP.L с URNQX

Доходность на риск

BCHS.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHS.L
Ранг доходности на риск BCHS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHS.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHS.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHS.LURNP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.31

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.89

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.41

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

5.24

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHS.L vs. URNP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHS.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNP.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHS.L и URNP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHS.LURNP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BCHS.L и URNP.L

Максимальная просадка BCHS.L за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки URNP.L в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHS.L и URNP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHS.LURNP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.89%

-51.01%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.49%

-24.71%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-51.01%

+15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-19.95%

+16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-17.85%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

11.38%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHS.L и URNP.L

Текущая волатильность для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) составляет 10.49%, в то время как у HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что BCHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHS.LURNP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

12.68%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.68%

31.75%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.46%

45.52%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

39.93%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

39.93%

-5.56%

Сравнение комиссий BCHS.L и URNP.L

BCHS.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHS.L и URNP.L

Ни BCHS.L, ни URNP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCHS.L and URNP.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCHS.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCHS.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.

BCHS.L is categorized as Technology Equities, while URNP.L is Commodity Producers Equities. BCHS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while URNP.L tracks S&P Global Natural Resources TR USD. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.65% for BCHS.L and 0.85% for URNP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHS.L и URNP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор