Сравнение BCHS.L с GXLK.L
BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, BCHS.L returned 42.48%/yr vs 26.51%/yr for GXLK.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHS.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности BCHS.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCHS.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCHS.L показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью 23.38%.
BCHS.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHS.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 26.66% | 35.24% | 18.50% | 58.28% | -42.99% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
Correlation
The correlation between BCHS.L and GXLK.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between BCHS.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHS.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
BCHS.L
GXLK.L
Сравнение BCHS.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHS.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.21 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 8.20 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHS.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.77 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BCHS.L и GXLK.L
Максимальная просадка BCHS.L за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHS.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHS.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.89% | -28.24% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.49% | -16.67% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | -28.24% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.76% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -7.64% | -13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 6.54% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHS.L и GXLK.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что BCHS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHS.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 6.90% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 14.09% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.46% | 19.32% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 26.83% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 26.83% | +7.54% |
Сравнение комиссий BCHS.L и GXLK.L
BCHS.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHS.L и GXLK.L
Ни BCHS.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCHS.L and GXLK.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BCHS.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.65% for BCHS.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для BCHS.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор