PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHS.L с DAVV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHS.L с DAVV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) and DAVV.DE (VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF) are both Technology Equities funds - BCHS.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while DAVV.DE tracks the MVIS Global Digital Assets Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCHS.L returned 12.62%/yr vs -1.16%/yr for DAVV.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCHS.L и DAVV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCHS.L торгуется в GBp, в то время как DAVV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAVV.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCHS.L показывает доходность 26.66%, а DAVV.DE немного ниже – 26.16%.

BCHS.L

1 день
-1.63%
1 месяц
4.99%
С начала года
26.66%
6 месяцев
18.51%
1 год
60.09%
3 года*
42.48%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

DAVV.DE

1 день
-3.68%
1 месяц
6.39%
С начала года
26.16%
6 месяцев
9.17%
1 год
51.21%
3 года*
52.51%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHS.L и DAVV.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		26.66%35.24%18.50%58.28%-46.25%-2.16%
DAVV.DE
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF		26.10%4.49%31.44%328.35%-85.05%-25.51%

Correlation

The correlation between BCHS.L and DAVV.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.89

The correlation between BCHS.L and DAVV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

Часто сравнивают с BCHS.L:
BCHS.L с BLOKBCHS.L с BTC-USDBCHS.L с DAGB.LBCHS.L с XLKQ.LBCHS.L с HMCA.LBCHS.L с TREG.LBCHS.L с XSTC.L
Часто сравнивают с DAVV.DE:
DAVV.DE с BTC-USDDAVV.DE с STCEDAVV.DE с WCLDDAVV.DE с VBTC.PADAVV.DE с IWDA.ASDAVV.DE с ^GSPCDAVV.DE с VGT

Доходность на риск

BCHS.L vs. DAVV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHS.L
Ранг доходности на риск BCHS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHS.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DAVV.DE
Ранг доходности на риск DAVV.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVV.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVV.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVV.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVV.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVV.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHS.L c DAVV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHS.LDAVV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.88

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.46

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.12

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

2.06

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHS.L vs. DAVV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHS.L на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа DAVV.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHS.L и DAVV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHS.LDAVV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.88

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.05

+0.76

Просадки

Сравнение просадок BCHS.L и DAVV.DE

Максимальная просадка BCHS.L за все время составила -55.89%, что меньше максимальной просадки DAVV.DE в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHS.L и DAVV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHS.LDAVV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.89%

-91.25%

+35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.49%

-45.43%

+15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-58.82%

+23.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.89%

-91.25%

+35.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-33.78%

+29.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-57.73%

+36.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

24.74%

-10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHS.L и DAVV.DE

Текущая волатильность для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) составляет 10.49%, в то время как у VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что BCHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHS.LDAVV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

14.75%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.68%

40.05%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.46%

57.68%

-20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

70.56%

-34.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

70.36%

-35.99%

Сравнение комиссий BCHS.L и DAVV.DE

И BCHS.L, и DAVV.DE имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHS.L и DAVV.DE

Ни BCHS.L, ни DAVV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BCHS.L and DAVV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCHS.L and DAVV.DE have the same expense ratio: 0.65% per year.

BCHS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while DAVV.DE tracks MVIS Global Digital Assets Equity. They also come from different issuers: Invesco and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHS.L и DAVV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор