Сравнение BCHS.L с AUCP.L
BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BCHS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCHS.L returned 12.62%/yr vs 23.58%/yr for AUCP.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BCHS.L charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for AUCP.L.
Доходность
Сравнение доходности BCHS.L и AUCP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHS.L показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -0.57%.
BCHS.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
AUCP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 64.93%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение доходности по годам BCHS.L и AUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 26.66% | 35.24% | 18.50% | 58.28% | -46.25% | 26.00% | 89.05% | 13.21% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.57% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 33.62% |
Correlation
The correlation between BCHS.L and AUCP.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов BCHS.L и AUCP.L
Секторы
BCHS.L
AUCP.L
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
BCHS.L
AUCP.L
-
Технологии
BCHS.L
AUCP.L
-
Потребительский циклический сектор
BCHS.L
AUCP.L
-
Коммуникационные услуги
BCHS.L
AUCP.L
-
Коммунальные услуги
BCHS.L
AUCP.L
-
Промышленность
BCHS.L
AUCP.L
-
Здравоохранение
BCHS.L
AUCP.L
-
Потребительский защитный сектор
BCHS.L
AUCP.L
-
Сырьевые материалы
BCHS.L
AUCP.L
Энергетика
BCHS.L
AUCP.L
-
Недвижимость
BCHS.L
AUCP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHS.L vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск
BCHS.L
AUCP.L
Сравнение BCHS.L c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHS.L | AUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.21 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 5.70 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHS.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.26 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BCHS.L и AUCP.L
Максимальная просадка BCHS.L за все время составила -55.89%, что меньше максимальной просадки AUCP.L в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHS.L и AUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHS.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.89% | -77.57% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.49% | -29.56% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | -29.56% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.89% | -39.38% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -25.67% | +21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -35.74% | +14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 11.51% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHS.L и AUCP.L
Текущая волатильность для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) составляет 10.49%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что BCHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHS.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 13.97% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 34.06% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.46% | 43.95% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 35.99% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 34.66% | -0.29% |
Сравнение комиссий BCHS.L и AUCP.L
BCHS.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AUCP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHS.L и AUCP.L
Ни BCHS.L, ни AUCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCHS.L and AUCP.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUCP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUCP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for BCHS.L.
BCHS.L is categorized as Technology Equities, while AUCP.L is Precious Metals. BCHS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.65% for BCHS.L and 0.55% for AUCP.L.
Подберите оптимальное распределение для BCHS.L и AUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор