Сравнение BCFS.DE с S5SD.DE
BCFS.DE (UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR Acc) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both exchange-traded funds - BCFS.DE is a Options Trading fund tracking the US Equity Defensive Put Write (EUR Hedged) Index, while S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCFS.DE charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.
Доходность
Сравнение доходности BCFS.DE и S5SD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFS.DE показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у S5SD.DE с доходностью 11.01%.
BCFS.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCFS.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFS.DE UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR Acc | 4.49% | 4.64% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 9.71% |
Correlation
The correlation between BCFS.DE and S5SD.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFS.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
BCFS.DE
S5SD.DE
Сравнение BCFS.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR Acc (BCFS.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFS.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.09 | 0.81 | +2.28 |
Просадки
Сравнение просадок BCFS.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка BCFS.DE за все время составила -2.21%, что меньше максимальной просадки S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFS.DE и S5SD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFS.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.21% | -32.97% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -5.01% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFS.DE и S5SD.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFS.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 11.51% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 15.26% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 17.57% | -13.90% |
Сравнение комиссий BCFS.DE и S5SD.DE
BCFS.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFS.DE и S5SD.DE
BCFS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFS.DE UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BCFS.DE and S5SD.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for BCFS.DE.
BCFS.DE is categorized as Options Trading, while S5SD.DE is S&P 500. BCFS.DE tracks US Equity Defensive Put Write (EUR Hedged) Index, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.24% for BCFS.DE and 0.12% for S5SD.DE.
Подберите оптимальное распределение для BCFS.DE и S5SD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор