Сравнение BCFB.DE с UIMA.DE
BCFB.DE (UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - BCFB.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 3 years, BCFB.DE returned 7.78%/yr vs 13.82%/yr for UIMA.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCFB.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.
Доходность
Сравнение доходности BCFB.DE и UIMA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFB.DE показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у UIMA.DE с доходностью 7.64%.
BCFB.DE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIMA.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам BCFB.DE и UIMA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCFB.DE UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 3.44% | 5.74% | 11.41% | 4.33% | -2.34% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.64% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | 1.07% |
Correlation
The correlation between BCFB.DE and UIMA.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between BCFB.DE and UIMA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFB.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск
BCFB.DE
UIMA.DE
Сравнение BCFB.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCFB.DE | UIMA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.75 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 6.51 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFB.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.29 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BCFB.DE и UIMA.DE
Максимальная просадка BCFB.DE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки UIMA.DE в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFB.DE и UIMA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFB.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -35.78% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -9.42% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -16.25% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -1.50% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -5.66% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.53% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFB.DE и UIMA.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) составляет 3.68%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что BCFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFB.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.30% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 10.54% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 12.75% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 14.19% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 15.57% | -1.25% |
Сравнение комиссий BCFB.DE и UIMA.DE
BCFB.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFB.DE и UIMA.DE
BCFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFB.DE UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.16% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
BCFB.DE and UIMA.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for BCFB.DE.
BCFB.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while UIMA.DE is Europe Equities. BCFB.DE tracks MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.19% for BCFB.DE and 0.10% for UIMA.DE.
Подберите оптимальное распределение для BCFB.DE и UIMA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор