PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCE и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.78%
16.24%
BCE
XLU

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -27.56%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 32.32%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 0.03% против 9.65% соответственно.


BCE

С начала года

-27.56%

1 месяц

-19.39%

6 месяцев

-16.78%

1 год

-26.10%

5 лет (среднегодовая)

-5.17%

10 лет (среднегодовая)

0.03%

XLU

С начала года

32.32%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

17.40%

1 год

35.27%

5 лет (среднегодовая)

8.81%

10 лет (среднегодовая)

9.65%

Основные характеристики


BCEXLU
Коэф-т Шарпа-1.402.29
Коэф-т Сортино-1.843.10
Коэф-т Омега0.761.39
Коэф-т Кальмара-0.571.84
Коэф-т Мартина-1.7010.93
Индекс Язвы15.32%3.29%
Дневная вол-ть18.68%15.68%
Макс. просадка-60.67%-52.27%
Текущая просадка-45.99%-0.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BCE и XLU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.402.25
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.843.05
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.761.39
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.571.81
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.7010.74
BCE
XLU

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40
2.25
BCE
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и XLU

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности XLU в 2.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
10.87%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.84%4.63%4.83%5.19%4.84%5.20%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.70%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок BCE и XLU

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.99%
-0.39%
BCE
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и XLU

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.11%
5.61%
BCE
XLU