PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCE с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCE и XLU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BCE с XLU

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BCE Inc. (BCE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCE или XLU.

Доходность

Сравнение доходности BCE и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCE:

-1.15

XLU:

0.96

Коэф-т Сортино

BCE:

-1.36

XLU:

1.62

Коэф-т Омега

BCE:

0.82

XLU:

1.21

Коэф-т Кальмара

BCE:

-0.47

XLU:

1.91

Коэф-т Мартина

BCE:

-1.08

XLU:

4.90

Индекс Язвы

BCE:

23.92%

XLU:

4.11%

Дневная вол-ть

BCE:

24.45%

XLU:

17.27%

Макс. просадка

BCE:

-88.66%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

BCE:

-52.40%

XLU:

-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -0.86% против 10.30% соответственно.

BCE

С начала года

-1.05%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-28.03%

3 года

-19.81%

5 лет

-6.23%

10 лет

-0.86%

XLU

С начала года

9.35%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

2.83%

1 год

16.46%

3 года

6.69%

5 лет

9.33%

10 лет

10.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCE и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE
Ранг риск-скорректированной доходности BCE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCE c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и XLU

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности XLU в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCE
BCE Inc.		12.89%12.58%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.84%4.63%4.83%5.19%4.84%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.77%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок BCE и XLU

Максимальная просадка BCE за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и XLU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и XLU

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...