PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCEXLU
Дох-ть с нач. г.-13.16%26.24%
Дох-ть за 1 год-12.75%30.46%
Дох-ть за 3 года-8.83%8.85%
Дох-ть за 5 лет-1.58%7.93%
Дох-ть за 10 лет2.37%9.03%
Коэф-т Шарпа-0.492.11
Коэф-т Сортино-0.602.93
Коэф-т Омега0.931.37
Коэф-т Кальмара-0.211.63
Коэф-т Мартина-0.6010.67
Индекс Язвы13.55%3.16%
Дневная вол-ть16.40%15.96%
Макс. просадка-60.66%-52.27%
Текущая просадка-35.27%-4.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BCE и XLU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCE и XLU

С начала года, BCE показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 26.24%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.37% против 9.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,211.86%
541.40%
BCE
XLU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.60
XLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 10.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.67

Сравнение коэффициента Шарпа BCE и XLU

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49
2.11
BCE
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и XLU

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности XLU в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
9.03%7.30%6.37%5.32%5.78%5.15%5.81%4.63%4.81%5.18%4.83%5.20%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.83%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок BCE и XLU

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.27%
-4.96%
BCE
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и XLU

Текущая волатильность для BCE Inc. (BCE) составляет 3.70%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что BCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
5.45%
BCE
XLU