PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BCEMAIN
Дох-ть с нач. г.-21.22%23.79%
Дох-ть за 1 год-20.85%33.91%
Дох-ть за 3 года-11.27%11.80%
Дох-ть за 5 лет-3.50%11.06%
Дох-ть за 10 лет1.28%12.97%
Коэф-т Шарпа-1.032.58
Коэф-т Сортино-1.303.31
Коэф-т Омега0.821.49
Коэф-т Кальмара-0.463.71
Коэф-т Мартина-1.4114.29
Индекс Язвы13.65%2.49%
Дневная вол-ть18.45%13.78%
Макс. просадка-60.66%-64.53%
Текущая просадка-41.28%-5.04%

Фундаментальные показатели


BCEMAIN
Рыночная капитализация$29.33B$4.41B
EPS$1.40$5.28
Цена/прибыль20.809.46
PEG коэффициент5.092.09
Общая выручка (12 мес.)$18.49B$384.24M
Валовая прибыль (12 мес.)$4.98B$352.40M
EBITDA (12 мес.)$7.83B$450.56M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BCE и MAIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCE и MAIN

С начала года, BCE показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 23.79%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 1.28% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.43%
2.30%
BCE
MAIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.41
MAIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.29

Сравнение коэффициента Шарпа BCE и MAIN

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03
2.58
BCE
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и MAIN

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности MAIN в 8.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
9.96%7.30%6.37%5.32%5.78%5.15%5.81%4.63%4.81%5.18%4.83%5.20%
MAIN
Main Street Capital Corporation
8.21%8.61%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Просадки

Сравнение просадок BCE и MAIN

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.28%
-5.04%
BCE
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и MAIN

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
3.56%
BCE
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию