PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BCE и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.60%
15.87%
BCE
MAIN

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -0.01% против 13.63% соответственно.


BCE

С начала года

-27.80%

1 месяц

-19.93%

6 месяцев

-17.60%

1 год

-26.35%

5 лет (среднегодовая)

-5.24%

10 лет (среднегодовая)

-0.01%

MAIN

С начала года

32.48%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

15.87%

1 год

40.83%

5 лет (среднегодовая)

13.25%

10 лет (среднегодовая)

13.63%

Фундаментальные показатели


BCEMAIN
Рыночная капитализация$24.34B$4.68B
EPS$0.06$5.53
Цена/прибыль444.679.60
PEG коэффициент5.092.09
Общая выручка (12 мес.)$24.46B$521.06M
Валовая прибыль (12 мес.)$9.21B$489.22M
EBITDA (12 мес.)$8.19B$571.18M

Основные характеристики


BCEMAIN
Коэф-т Шарпа-1.422.99
Коэф-т Сортино-1.883.80
Коэф-т Омега0.751.57
Коэф-т Кальмара-0.574.33
Коэф-т Мартина-1.7516.64
Индекс Язвы15.19%2.50%
Дневная вол-ть18.68%13.91%
Макс. просадка-60.67%-64.53%
Текущая просадка-46.17%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BCE и MAIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.422.99
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.883.80
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.751.57
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.574.33
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.7516.64
BCE
MAIN

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42
2.99
BCE
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и MAIN

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности MAIN в 7.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
10.91%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.84%4.63%4.83%5.19%4.84%5.20%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.73%8.70%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Просадки

Сравнение просадок BCE и MAIN

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.17%
0
BCE
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и MAIN

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.05%
3.93%
BCE
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию