PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BCE и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.54%
0.81%
BCE
KO

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 0.11% против 6.82% соответственно.


BCE

С начала года

-26.09%

1 месяц

-18.57%

6 месяцев

-15.80%

1 год

-24.97%

5 лет (среднегодовая)

-4.88%

10 лет (среднегодовая)

0.11%

KO

С начала года

8.63%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

0.95%

1 год

12.41%

5 лет (среднегодовая)

6.67%

10 лет (среднегодовая)

6.82%

Фундаментальные показатели


BCEKO
Рыночная капитализация$24.84B$272.94B
EPS$0.06$2.40
Цена/прибыль453.8326.33
PEG коэффициент5.092.67
Общая выручка (12 мес.)$24.46B$46.37B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.21B$28.02B
EBITDA (12 мес.)$8.19B$11.65B

Основные характеристики


BCEKO
Коэф-т Шарпа-1.341.01
Коэф-т Сортино-1.761.49
Коэф-т Омега0.761.18
Коэф-т Кальмара-0.550.85
Коэф-т Мартина-1.683.52
Индекс Язвы14.93%3.61%
Дневная вол-ть18.62%12.57%
Макс. просадка-60.67%-40.60%
Текущая просадка-44.90%-13.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BCE и KO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.341.01
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.761.49
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.761.18
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.550.85
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.683.52
BCE
KO

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.34
1.01
BCE
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и KO

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности KO в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
10.66%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.84%4.63%4.83%5.19%4.84%5.20%
KO
The Coca-Cola Company
3.06%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%

Просадки

Сравнение просадок BCE и KO

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки KO в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.90%
-13.68%
BCE
KO

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и KO

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.10%
4.18%
BCE
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию