PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BCEKO
Дох-ть с нач. г.-21.22%13.00%
Дох-ть за 1 год-20.85%18.30%
Дох-ть за 3 года-11.27%7.88%
Дох-ть за 5 лет-3.50%7.59%
Дох-ть за 10 лет1.28%7.79%
Коэф-т Шарпа-1.031.45
Коэф-т Сортино-1.302.11
Коэф-т Омега0.821.26
Коэф-т Кальмара-0.461.67
Коэф-т Мартина-1.417.35
Индекс Язвы13.65%2.39%
Дневная вол-ть18.45%12.15%
Макс. просадка-60.66%-40.60%
Текущая просадка-41.28%-10.21%

Фундаментальные показатели


BCEKO
Рыночная капитализация$29.33B$280.48B
EPS$1.40$2.42
Цена/прибыль20.8026.91
PEG коэффициент5.092.74
Общая выручка (12 мес.)$18.49B$46.37B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.98B$28.02B
EBITDA (12 мес.)$7.83B$11.65B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BCE и KO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCE и KO

С начала года, BCE показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 13.00%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 1.28% против 7.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.43%
5.96%
BCE
KO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.41
KO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KO, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KO, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KO, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.35

Сравнение коэффициента Шарпа BCE и KO

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03
1.45
BCE
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и KO

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности KO в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
9.96%7.30%6.37%5.32%5.78%5.15%5.81%4.63%4.81%5.18%4.83%5.20%
KO
The Coca-Cola Company
2.94%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%

Просадки

Сравнение просадок BCE и KO

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки KO в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.28%
-10.21%
BCE
KO

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и KO

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
4.09%
BCE
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию