PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCE с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCE с KO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCE (BCE Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. BCE operates in Telecom Services (Communication Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BCE returned -1.72%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -1.72% против 9.78% соответственно.

BCE

1 день
2.50%
1 месяц
-7.05%
6 месяцев
-6.32%
С начала года
-4.67%
1 год
-4.57%
3 года*
-14.16%
5 лет*
-8.91%
10 лет*
-1.72%

KO

1 день
3.00%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
22.10%
С начала года
23.10%
1 год
26.06%
3 года*
15.11%
5 лет*
11.79%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE
BCE Inc.		-4.67%10.25%-35.53%-4.16%-10.62%28.62%-1.95%23.38%-13.02%16.52%
KO
The Coca-Cola Company		23.10%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between BCE and KO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1982 г.

0.23

The correlation between BCE and KO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCE:

$20.65B

KO:

$365.37B

EPS

BCE:

CA$6.75

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

BCE:

4.61

KO:

26.74

Коэффициент PEG

BCE:

0.01

KO:

3.23

Коэффициент P/S

BCE:

1.17

KO:

7.43

Коэффициент P/B

BCE:

1.44

KO:

10.89

Общая выручка (12 мес.)

BCE:

CA$24.70B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCE:

CA$8.56B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

BCE:

CA$15.98B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с BCE:
BCE с RCIBCE с TUBCE с TBCE с T.TOBCE с GISBCE с AMXBCE с IFC.TO
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

BCE vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE
Ранг доходности на риск BCE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCEKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.49

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.38

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.33

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

7.27

-7.89

BCE vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCE и KO

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCEKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-68.23%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-7.87%

-11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.10%

-16.26%

-28.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.42%

-17.27%

-38.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-36.99%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.49%

0.00%

-49.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-16.07%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

3.60%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и KO

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCEKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.61%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

13.62%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

17.60%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

16.36%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

18.32%

+1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и KO

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности KO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE
BCE Inc.		5.68%6.98%12.47%7.29%6.39%5.37%5.82%5.16%5.84%4.63%5.15%6.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.45%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
6.18B
12.47B
(BCE) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BCE значения в CAD, KO значения в USD

Сравнение рентабельности BCE и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BCE Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
30.0%
63.0%
Активы портфеля
BCE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.86B при выручке в 6.18B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

BCE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

BCE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.69M при выручке в 6.18B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

BCE and KO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCE has higher volatility (8.51%) compared to KO (6.61%). In terms of maximum drawdown, BCE dropped -60.67% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор