Сравнение BCE.TO с XEM.TO
BCE.TO (BCE Inc.) is a stock, while XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD. Over the past 10 years, BCE.TO returned 0.43%/yr vs 9.88%/yr for XEM.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCE.TO и XEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCE.TO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у XEM.TO с доходностью 22.03%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям XEM.TO по среднегодовой доходности: 0.43% против 9.88% соответственно.
BCE.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- 0.43%
XEM.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 22.03%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам BCE.TO и XEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCE.TO BCE Inc. | 5.93% | 5.35% | -30.02% | -6.22% | -4.33% | 27.90% | -3.92% | 17.38% | -5.65% | 9.18% |
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 22.03% | 27.25% | 14.98% | 6.49% | -15.74% | -4.09% | 14.12% | 11.47% | -8.06% | 27.79% |
Correlation
The correlation between BCE.TO and XEM.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between BCE.TO and XEM.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCE.TO vs. XEM.TO — Ранг доходности на риск
BCE.TO
XEM.TO
Сравнение BCE.TO c XEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCE.TO | XEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.63 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 12.88 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCE.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.18 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.50 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.55 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BCE.TO и XEM.TO
Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки XEM.TO в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и XEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCE.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.02% | -35.27% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.27% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.81% | -15.30% | -28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -31.06% | -18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | -35.27% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.30% | -6.38% | -31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -10.50% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.45% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCE.TO и XEM.TO
Текущая волатильность для BCE Inc. (BCE.TO) составляет 4.92%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCE.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 10.04% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 18.17% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 20.41% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.97% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 18.16% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCE.TO и XEM.TO
Дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности XEM.TO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCE.TO BCE Inc. | 5.11% | 7.06% | 11.97% | 7.42% | 6.19% | 5.32% | 6.12% | 5.27% | 5.60% | 4.75% | 4.70% | 4.86% |
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.56% | 1.90% | 2.08% | 2.39% | 2.10% | 1.91% | 1.28% | 2.56% | 1.95% | 1.78% | 1.97% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
BCE.TO and XEM.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCE.TO и XEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор