PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCE.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BCE.TO (BCE Inc.) is a stock, while XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Over the past 5 years, BCE.TO returned -4.80%/yr vs 17.21%/yr for XDIV.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 21.85%.

BCE.TO

1 день
0.23%
1 месяц
2.84%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.02%
3 года*
-11.38%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
0.48%

XDIV.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.40%
С начала года
21.85%
6 месяцев
20.22%
1 год
40.60%
3 года*
24.13%
5 лет*
17.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE.TO
BCE Inc.		6.30%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%3.27%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		21.85%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%25.14%-9.81%8.00%

Correlation

The correlation between BCE.TO and XDIV.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.38

The correlation between BCE.TO and XDIV.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

BCE.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCE.TOXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
5.14

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
7.59

-6.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

2.07

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

17.55

-16.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

59.35

-56.51

BCE.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 5.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCE.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-41.29%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-2.32%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.50%

-10.53%

-32.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-17.33%

-32.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

0.00%

-38.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-4.39%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

0.69%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и XDIV.TO

BCE Inc. (BCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCE.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.47%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

6.45%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

7.95%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

10.51%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

16.33%

+1.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности XDIV.TO в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.09%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCE.TO and XDIV.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE.TO и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор