PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCD с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCD с VDE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Vanguard Energy ETF (VDE).

BCD и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCD или VDE.

Корреляция

Корреляция между BCD и VDE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCD и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCD:

0.33

VDE:

-0.27

Коэф-т Сортино

BCD:

0.61

VDE:

-0.16

Коэф-т Омега

BCD:

1.08

VDE:

0.98

Коэф-т Кальмара

BCD:

0.24

VDE:

-0.29

Коэф-т Мартина

BCD:

0.93

VDE:

-0.79

Индекс Язвы

BCD:

5.22%

VDE:

7.88%

Дневная вол-ть

BCD:

12.84%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

BCD:

-29.79%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

BCD:

-11.12%

VDE:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -1.87%.

BCD

С начала года

5.14%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

6.71%

1 год

4.22%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

VDE

С начала года

-1.87%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-6.89%

5 лет

25.00%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BCD и VDE

BCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCD и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCD c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и VDE

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VDE в 3.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		3.42%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.31%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок BCD и VDE

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и VDE

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...