Сравнение BCD с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Vanguard Energy ETF (VDE).
BCD и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCD или VDE.
Основные характеристики
| BCD | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.86% | 14.41% |
| Дох-ть за 1 год | 2.78% | 17.91% |
| Дох-ть за 3 года | 11.01% | 31.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.39% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 19.58% |
| Макс. просадка | -29.79% | -74.16% |
| Current Drawdown | -14.93% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между BCD и VDE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCD и VDE
С начала года, BCD показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 14.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и VDE
BCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCD c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и VDE
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VDE в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 4.22% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.90% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и VDE
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и VDE
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 2.58%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.