PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCD с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCD с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. BCD is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past 5 years, BCD returned 11.82%/yr vs 20.47%/yr for VDE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BCD charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности BCD и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 19.57%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.

BCD

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.04%
С начала года
19.57%
6 месяцев
19.32%
1 год
30.65%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCD и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		19.57%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%4.89%

Correlation

The correlation between BCD and VDE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.49

The correlation between BCD and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

BCD vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.41

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.06

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.13

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

12.11

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCD vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BCD и VDE

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-74.20%

+44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-11.80%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-21.41%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-26.58%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-6.27%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-19.96%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.02%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и VDE

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

7.99%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

16.27%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

20.34%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

26.40%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

29.93%

-16.03%

Сравнение комиссий BCD и VDE

BCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и VDE

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.40%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

BCD and VDE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to BCD (4.38%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs VDE's -74.20%.

On 5-year performance, VDE leads with 20.47% vs 11.82% for BCD. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VDE has performed better with a 20.47% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.

BCD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 2.37% for VDE.

BCD is categorized as Commodities, while VDE is Energy Equities. They also come from different issuers: Aberdeen and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCD и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор