Сравнение BCD с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Vanguard Energy ETF (VDE).
BCD и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и VDE
BCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
BCD vs. VDE — Ранг доходности на риск
BCD
VDE
Сравнение BCD c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.67 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.72 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 4.92 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.28 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BCD и VDE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и VDE
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и VDE
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -74.20% | +44.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -18.91% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -26.58% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -5.74% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -20.06% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 6.61% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и VDE
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.29% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 14.31% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 25.19% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 26.53% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 29.88% | -15.95% |