PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCDQQQ
Дох-ть с нач. г.3.14%8.57%
Дох-ть за 1 год0.68%42.93%
Дох-ть за 3 года11.80%12.75%
Дох-ть за 5 лет9.69%20.69%
Коэф-т Шарпа0.032.83
Дневная вол-ть12.24%16.06%
Макс. просадка-29.79%-82.98%
Current Drawdown-17.90%-0.53%

Корреляция

0.22
-1.001.00

Корреляция между BCD и QQQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCD и QQQ

С начала года, BCD показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
57.59%
252.97%
BCD
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий BCD и QQQ

BCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
0.03
QQQ
Invesco QQQ
2.83

Сравнение коэффициента Шарпа BCD и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BCD и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.03
2.83
BCD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и QQQ

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
4.37%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок BCD и QQQ

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BCD и QQQ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-17.90%
-0.53%
BCD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и QQQ

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 2.41%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.41%
4.37%
BCD
QQQ