PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCD с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. BCD is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, BCD returned 11.98%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BCD charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BCD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCD показывает доходность 20.45%, а QQQ немного выше – 21.30%.

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCD и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%18.49%

Correlation

The correlation between BCD and QQQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.20

The correlation between BCD and QQQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BCD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.64

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.45

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.51

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

13.49

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BCD и QQQ

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-82.97%

+53.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-11.96%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-22.77%

+12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-35.12%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.26%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-32.79%

+22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.11%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и QQQ

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.33% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.49%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.10%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

15.94%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

22.38%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

22.29%

-8.39%

Сравнение комиссий BCD и QQQ

BCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и QQQ

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BCD and QQQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to BCD (4.33%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 11.98% for BCD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.38% for QQQ.

BCD is categorized as Commodities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Aberdeen and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCD и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор