Сравнение BCD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco QQQ (QQQ).
BCD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCD или QQQ.
Основные характеристики
BCD | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.14% | 8.57% |
Дох-ть за 1 год | 0.68% | 42.93% |
Дох-ть за 3 года | 11.80% | 12.75% |
Дох-ть за 5 лет | 9.69% | 20.69% |
Коэф-т Шарпа | 0.03 | 2.83 |
Дневная вол-ть | 12.24% | 16.06% |
Макс. просадка | -29.79% | -82.98% |
Current Drawdown | -17.90% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между BCD и QQQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCD и QQQ
С начала года, BCD показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий BCD и QQQ
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 0.03 | ||||
Invesco QQQ | 2.83 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и QQQ
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности QQQ в 0.59%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 4.37% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и QQQ
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BCD и QQQ
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и QQQ
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 2.41%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.