Сравнение BCCL.NEO с CNQE.TO
BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BCCL.NEO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
BCCL.NEO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -29.88%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | -29.88% | -24.72% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between BCCL.NEO and CNQE.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCL.NEO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
BCCL.NEO
CNQE.TO
Сравнение BCCL.NEO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCCL.NEO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCL.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 2.45 | -3.19 |
Просадки
Сравнение просадок BCCL.NEO и CNQE.TO
Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCL.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -18.22% | -34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -6.40% | -45.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -4.14% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCL.NEO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCL.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 33.04% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 33.04% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.68% | 33.04% | +10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCL.NEO и CNQE.TO
Дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.02%, что больше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | 42.02% | 16.02% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
BCCL.NEO and CNQE.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для BCCL.NEO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор