PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCC с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BCC и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boise Cascade Company (BCC) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCC показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCC имеют среднегодовую доходность 16.55%, а акции WRB немного впереди с 17.21%.


BCC

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-9.77%
1 год
-20.71%
3 года*
0.45%
5 лет*
7.33%
10 лет*
16.55%

WRB

1 день
0.17%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-7.30%
1 год
-10.33%
3 года*
22.22%
5 лет*
16.44%
10 лет*
17.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCC и WRB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCC
Boise Cascade Company
-6.14%-37.47%-4.02%106.65%1.53%62.14%37.01%59.08%-38.36%77.67%
WRB
W. R. Berkley Corporation
-6.77%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%

Correlation

The correlation between BCC and WRB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2013 г.

0.32

The correlation between BCC and WRB shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BCC:

$2.98

WRB:

$4.45

Коэффициент P/E

BCC:

23.08

WRB:

14.67

Коэффициент P/S

BCC:

0.40

WRB:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

BCC:

$6.37B

WRB:

$14.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCC:

$709.89M

WRB:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

BCC:

$308.65M

WRB:

$2.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boise Cascade Company

W. R. Berkley Corporation

Доходность на риск

BCC vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCC
Ранг доходности на риск BCC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC: 1313
Ранг коэф-та Мартина

WRB
Ранг доходности на риск WRB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCC c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCCWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.93

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.59

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.14

-0.09

BCC vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRB равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCC и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCCWRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.73

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BCC и WRB

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, примерно равная максимальной просадке WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и WRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCCWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-69.33%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-17.62%

-11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.47%

-17.62%

-38.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-26.29%

-30.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-45.35%

-11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.19%

-15.35%

-38.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.02%

-14.58%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

9.11%

+7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и WRB

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCCWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

6.28%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

15.59%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

20.95%

+16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.81%

22.75%

+18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.69%

24.51%

+17.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и WRB

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности WRB в 2.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCC
Boise Cascade Company
1.28%1.17%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation
2.85%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCC и WRB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.50B
3.72B
(BCC) Общая выручка
(WRB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCC и WRB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boise Cascade Company и W. R. Berkley Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
20.6%
Активы портфеля
BCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

BCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

WRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

BCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

WRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.


Часто задаваемые вопросы


BCC and WRB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCC has higher volatility (11.06%) compared to WRB (6.28%). In terms of maximum drawdown, BCC dropped -67.67% vs WRB's -69.33%.

WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCC и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор