PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCC с WRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BCCWRB
Дох-ть с нач. г.1.45%10.31%
Дох-ть за 1 год38.75%28.82%
Дох-ть за 3 года48.36%17.83%
Дох-ть за 5 лет46.98%13.87%
Дох-ть за 10 лет21.31%16.95%
Коэф-т Шарпа1.031.43
Дневная вол-ть35.15%21.69%
Макс. просадка-67.67%-69.19%
Текущая просадка-14.57%-11.91%

Фундаментальные показатели


BCCWRB
Рыночная капитализация$5.40B$20.87B
EPS$12.30$3.75
Цена/прибыль11.1214.51
PEG коэффициент1.092.55
Общая выручка (12 мес.)$5.12B$9.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.03B$6.93B
EBITDA (12 мес.)$573.76M$263.12M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BCC и WRB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCC и WRB

С начала года, BCC показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции BCC превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 21.31% против 16.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
610.29%
426.47%
BCC
WRB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boise Cascade Company

W. R. Berkley Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCC c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCC, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.65
WRB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WRB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WRB, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WRB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WRB, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WRB, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.59

Сравнение коэффициента Шарпа BCC и WRB

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRB равному 1.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BCC и WRB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.03
1.43
BCC
WRB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и WRB

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности WRB в 2.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCC
Boise Cascade Company
4.43%6.72%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation
2.50%2.67%1.21%2.42%0.67%2.41%2.79%2.12%2.20%0.75%2.67%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BCC и WRB

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, примерно равная максимальной просадке WRB в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и WRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-14.57%
-11.91%
BCC
WRB

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и WRB

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.55%
10.41%
BCC
WRB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCC и WRB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию