Сравнение BCC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCC или VTI.
Доходность
Сравнение доходности BCC и VTI
Доходность по периодам
С начала года, BCC показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции BCC превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 19.34% против 12.59% соответственно.
BCC
14.52%
-0.14%
7.52%
37.94%
39.42%
19.34%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| BCC | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 3.87 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 10.41% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 37.58% | 12.54% |
| Макс. просадка | -67.67% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.71% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BCC и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и VTI
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 7.64% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BCC и VTI
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и VTI
Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.