PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCC с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCC с VTI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCC или VTI.

Корреляция

Корреляция между BCC и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BCC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boise Cascade Company (BCC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCC:

-0.83

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

BCC:

-1.01

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

BCC:

0.89

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BCC:

-0.68

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

BCC:

-1.47

VTI:

1.94

Индекс Язвы

BCC:

19.64%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

BCC:

38.37%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

BCC:

-67.67%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BCC:

-41.69%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, BCC показывает доходность -25.30%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции BCC превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.35% против 11.77% соответственно.

BCC

С начала года

-25.30%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-37.52%

1 год

-30.48%

5 лет

32.08%

10 лет

14.35%

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.17%

5 лет

15.27%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCC и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCC
Ранг риск-скорректированной доходности BCC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и VTI

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности VTI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCC
Boise Cascade Company		6.58%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BCC и VTI

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и VTI

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...