PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCC с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCCVTI
Дох-ть с нач. г.17.56%9.87%
Дох-ть за 1 год168.55%33.77%
Дох-ть за 3 года47.93%9.60%
Дох-ть за 5 лет50.80%14.26%
Дох-ть за 10 лет22.65%12.39%
Коэф-т Шарпа5.322.81
Дневная вол-ть31.92%11.94%
Макс. просадка-67.67%-55.45%
Current Drawdown-0.21%0.00%

Корреляция

0.53
-1.001.00

Корреляция между BCC и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BCC и VTI

С начала года, BCC показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции BCC превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 22.65% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
723.04%
306.43%
BCC
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Boise Cascade Company

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BCC
Boise Cascade Company
5.32
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81

Сравнение коэффициента Шарпа BCC и VTI

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BCC и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.32
2.81
BCC
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и VTI

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCC
Boise Cascade Company
5.76%6.72%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BCC и VTI

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BCC и VTI


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.21%
0
BCC
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и VTI

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.30%
2.80%
BCC
VTI