Сравнение BCC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCC или VTI.
Основные характеристики
BCC | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 17.56% | 9.87% |
Дох-ть за 1 год | 168.55% | 33.77% |
Дох-ть за 3 года | 47.93% | 9.60% |
Дох-ть за 5 лет | 50.80% | 14.26% |
Дох-ть за 10 лет | 22.65% | 12.39% |
Коэф-т Шарпа | 5.32 | 2.81 |
Дневная вол-ть | 31.92% | 11.94% |
Макс. просадка | -67.67% | -55.45% |
Current Drawdown | -0.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BCC и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCC и VTI
С начала года, BCC показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции BCC превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 22.65% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Boise Cascade Company | 5.32 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.81 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и VTI
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VTI в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boise Cascade Company | 5.76% | 6.72% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BCC и VTI
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BCC и VTI
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и VTI
Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.