Сравнение BCC с VOO

С начала года, BCC показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BCC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.30% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BCC и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VOO в 1.18%

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и VOO.

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.