PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCC и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BCC с VOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCC или VOO.

Доходность

Сравнение доходности BCC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boise Cascade Company (BCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCC:

-0.92

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

BCC:

-1.34

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

BCC:

0.85

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

BCC:

-0.83

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

BCC:

-1.65

VOO:

2.58

Индекс Язвы

BCC:

21.92%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

BCC:

39.14%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

BCC:

-67.67%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BCC:

-43.35%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BCC показывает доходность -26.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции BCC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.81% соответственно.

BCC

С начала года

-26.91%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-41.14%

1 год

-36.72%

3 года

3.96%

5 лет

20.62%

10 лет

9.18%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boise Cascade Company

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCC
Ранг риск-скорректированной доходности BCC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и VOO

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCC
Boise Cascade Company		6.71%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BCC и VOO

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и VOO

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...