PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCC с UFPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BCC и UFPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boise Cascade Company (BCC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCC показывает доходность -6.41%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -11.19%. За последние 10 лет акции BCC превзошли акции UFPI по среднегодовой доходности: 16.26% против 12.05% соответственно.


BCC

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-7.24%
1 год
-20.89%
3 года*
0.84%
5 лет*
7.27%
10 лет*
16.26%

UFPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-11.19%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-16.09%
3 года*
-0.25%
5 лет*
2.18%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCC и UFPI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCC
Boise Cascade Company
-6.41%-37.47%-4.02%106.65%1.53%62.14%37.01%59.08%-38.36%77.67%
UFPI
UFP Industries, Inc.
-11.19%-18.03%-9.30%60.27%-12.85%67.07%17.59%85.60%-30.20%11.49%

Correlation

The correlation between BCC and UFPI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2013 г.

0.65

The correlation between BCC and UFPI shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCC:

$2.47B

UFPI:

$4.58B

EPS

BCC:

$2.98

UFPI:

$4.62

Коэффициент P/E

BCC:

23.01

UFPI:

17.36

Коэффициент P/S

BCC:

0.40

UFPI:

0.74

Коэффициент P/B

BCC:

1.22

UFPI:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

BCC:

$6.37B

UFPI:

$6.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCC:

$709.89M

UFPI:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

BCC:

$308.65M

UFPI:

$524.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boise Cascade Company

UFP Industries, Inc.

Доходность на риск

BCC vs. UFPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCC
Ранг доходности на риск BCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC: 1414
Ранг коэф-та Мартина

UFPI
Ранг доходности на риск UFPI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCC c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCCUFPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.93

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.52

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.07

-0.17

BCC vs. UFPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFPI равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCC и UFPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCCUFPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BCC и UFPI

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и UFPI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCCUFPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-80.64%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-31.29%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.47%

-41.90%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-41.90%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-45.75%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.32%

-40.87%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-25.27%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

15.00%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и UFPI

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCCUFPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

7.80%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

21.67%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.81%

29.55%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

32.66%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.69%

35.01%

+6.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и UFPI

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности UFPI в 1.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCC
Boise Cascade Company
1.29%1.17%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.77%1.54%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCC и UFPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.50B
1.46B
(BCC) Общая выручка
(UFPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCC и UFPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boise Cascade Company и UFP Industries, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%202220232024202520260
16.1%
Активы портфеля
BCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.

BCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

BCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.


Часто задаваемые вопросы


BCC and UFPI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCC has higher volatility (10.70%) compared to UFPI (7.80%). In terms of maximum drawdown, BCC dropped -67.67% vs UFPI's -80.64%.

UFPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCC и UFPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор