PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCC с UFPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BCC и UFPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BCC и UFPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boise Cascade Company (BCC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.61%
-5.21%
BCC
UFPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCC:

0.02

UFPI:

0.06

Коэф-т Сортино

BCC:

0.31

UFPI:

0.32

Коэф-т Омега

BCC:

1.04

UFPI:

1.04

Коэф-т Кальмара

BCC:

0.03

UFPI:

0.09

Коэф-т Мартина

BCC:

0.06

UFPI:

0.22

Индекс Язвы

BCC:

11.89%

UFPI:

8.43%

Дневная вол-ть

BCC:

38.03%

UFPI:

32.96%

Макс. просадка

BCC:

-67.67%

UFPI:

-80.64%

Текущая просадка

BCC:

-16.48%

UFPI:

-15.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCC:

$4.88B

UFPI:

$7.14B

EPS

BCC:

$10.51

UFPI:

$7.27

Цена/прибыль

BCC:

12.10

UFPI:

16.17

PEG коэффициент

BCC:

1.09

UFPI:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

BCC:

$5.16B

UFPI:

$5.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCC:

$962.76M

UFPI:

$987.23M

EBITDA (12 мес.)

BCC:

$513.89M

UFPI:

$539.67M

Доходность по периодам

С начала года, BCC показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции BCC уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 17.11% против 22.67% соответственно.


BCC

С начала года

7.00%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-0.61%

1 год

1.30%

5 лет

35.64%

10 лет

17.11%

UFPI

С начала года

4.37%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-5.21%

1 год

2.47%

5 лет

20.82%

10 лет

22.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCC и UFPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCC
Ранг риск-скорректированной доходности BCC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCC c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCC, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.020.06
Коэффициент Сортино BCC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.310.32
Коэффициент Омега BCC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.04
Коэффициент Кальмара BCC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.030.09
Коэффициент Мартина BCC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.060.22
BCC
UFPI

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа UFPI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCC и UFPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.02
0.06
BCC
UFPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и UFPI

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности UFPI в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCC
Boise Cascade Company
4.58%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%0.00%
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.12%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%

Просадки

Сравнение просадок BCC и UFPI

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и UFPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.48%
-15.22%
BCC
UFPI

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и UFPI

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.61%
8.61%
BCC
UFPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCC и UFPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab