Сравнение BCC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности BCC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, BCC показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции BCC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.34% против 13.04% соответственно.
BCC
14.52%
-0.14%
7.52%
37.94%
39.42%
19.34%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| BCC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.87 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 10.41% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 37.58% | 12.17% |
| Макс. просадка | -67.67% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.71% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BCC и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и SPY
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 7.64% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BCC и SPY
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и SPY
Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.