PortfoliosLab logo

Сравнение BCC с MLI

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCC или MLI.

Основные характеристики


BCCMLI
Дох-ть с нач. г.10.07%30.65%
Дох-ть за 1 год-0.86%44.97%
Дох-ть за 5 лет15.69%22.66%
Дох-ть за 10 лет12.86%13.24%
Коэф-т Шарпа0.061.31
Дневная вол-ть40.83%35.67%
Макс. просадка-67.67%-61.71%

Фундаментальные показатели


BCCMLI
Рыночная капитализация$2.99B$4.25B
Прибыль на акцию$16.38$11.93
Цена/прибыль4.616.35
PEG коэффициент1.090.00
Выручка (12 мес.)$7.61B$3.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.91B$1.12B
EBITDA (12 мес.)$994.04M$939.22M

Корреляция

0.53
-1.001.00

Корреляция между BCC и MLI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BCC и MLI

С начала года, BCC показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 30.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCC имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции MLI немного впереди с 13.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
272.84%
247.94%
BCC
MLI

Сравнение акций, фондов или ETF


Boise Cascade Company

Mueller Industries, Inc.

Сравнение дивидендов BCC и MLI

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности MLI в 1.69%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BCC
Boise Cascade Company
5.51%5.84%8.03%4.81%4.52%6.82%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.69%1.70%0.89%1.18%1.32%1.82%10.33%1.02%1.22%0.98%0.89%0.96%

Сравнение BCC c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BCC
Boise Cascade Company
0.06
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.31

Сравнение коэффициента Шарпа BCC и MLI

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 1.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BCC и MLI.


-0.500.000.501.001.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.06
1.31
BCC
MLI

Сравнение просадок BCC и MLI

Максимальная просадка BCC за указанный период составила -27.86%, что меньше максимальной просадки MLI равной -15.82%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BCC и MLI


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-9.50%
-3.63%
BCC
MLI

Сравнение волатильности BCC и MLI

Текущая волатильность для Boise Cascade Company (BCC) составляет 7.05%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что BCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
7.05%
7.80%
BCC
MLI