Сравнение BCC с MLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCC или MLI.
Основные характеристики
| BCC | MLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.07% | 30.65% |
| Дох-ть за 1 год | -0.86% | 44.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.69% | 22.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.86% | 13.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 40.83% | 35.67% |
| Макс. просадка | -67.67% | -61.71% |
Фундаментальные показатели
| BCC | MLI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.99B | $4.25B |
| Прибыль на акцию | $16.38 | $11.93 |
| Цена/прибыль | 4.61 | 6.35 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $7.61B | $3.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.91B | $1.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $994.04M | $939.22M |
Корреляция
Корреляция между BCC и MLI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BCC и MLI
С начала года, BCC показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 30.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCC имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции MLI немного впереди с 13.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BCC и MLI
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности MLI в 1.69%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 5.51% | 5.84% | 8.03% | 4.81% | 4.52% | 6.82% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.69% | 1.70% | 0.89% | 1.18% | 1.32% | 1.82% | 10.33% | 1.02% | 1.22% | 0.98% | 0.89% | 0.96% |
Сравнение BCC c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 0.06 | ||||
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.31 |
Сравнение просадок BCC и MLI
Максимальная просадка BCC за указанный период составила -27.86%, что меньше максимальной просадки MLI равной -15.82%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BCC и MLI
Сравнение волатильности BCC и MLI
Текущая волатильность для Boise Cascade Company (BCC) составляет 7.05%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что BCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.