Сравнение BCC с MLI
BCC (Boise Cascade Company) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while MLI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, BCC returned 16.55%/yr vs 26.29%/yr for MLI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCC и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции BCC уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 16.55% против 26.29% соответственно.
BCC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 16.55%
MLI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 68.84%
- 3 года*
- 51.13%
- 5 лет*
- 43.33%
- 10 лет*
- 26.29%
Сравнение доходности по годам BCC и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | -6.14% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 14.78% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between BCC and MLI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between BCC and MLI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCC:
$2.98
MLI:
$10.18
BCC:
23.08
MLI:
12.91
BCC:
0.40
MLI:
2.50
BCC:
$6.37B
MLI:
$4.37B
BCC:
$709.89M
MLI:
$871.92M
BCC:
$308.65M
MLI:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCC vs. MLI — Ранг доходности на риск
BCC
MLI
Сравнение BCC c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCC | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.10 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.58 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCC | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.30 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.32 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BCC и MLI
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCC | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -61.72% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -22.33% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.47% | -27.79% | -28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -27.79% | -28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -52.95% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.19% | -6.73% | -47.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -16.05% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 8.05% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и MLI
Boise Cascade Company (BCC) и Mueller Industries, Inc. (MLI) имеют волатильность 11.06% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCC | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 11.02% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.30% | 25.74% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 30.10% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 33.04% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.69% | 35.76% | +5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и MLI
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности MLI в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.28% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.84% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCC и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCC и MLI
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
BCC and MLI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (11.06%) compared to MLI (11.02%). In terms of maximum drawdown, BCC dropped -67.67% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCC и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор