PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCC с CMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCC с CMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCC (Boise Cascade Company) and CMC (Commercial Metals Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BCC in Lumber & Wood Production, CMC in Steel. Over the past 10 years, BCC returned 16.05%/yr vs 16.27%/yr for CMC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCC и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boise Cascade Company (BCC) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCC показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью -3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCC имеют среднегодовую доходность 16.05%, а акции CMC немного впереди с 16.27%.

BCC

1 день
5.46%
1 месяц
11.99%
6 месяцев
-6.56%
С начала года
9.52%
1 год
-5.89%
3 года*
-3.75%
5 лет*
16.13%
10 лет*
16.05%

CMC

1 день
-1.50%
1 месяц
-13.14%
6 месяцев
-11.62%
С начала года
-3.22%
1 год
31.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
18.75%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCC и CMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCC
Boise Cascade Company		9.52%-37.47%-4.02%106.65%1.53%62.14%37.01%59.08%-38.36%77.67%
CMC
Commercial Metals Company		-3.22%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%

Correlation

The correlation between BCC and CMC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г.

0.48

The correlation between BCC and CMC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCC:

$2.82B

CMC:

$7.35B

EPS

BCC:

$3.00

CMC:

$5.30

Коэффициент P/E

BCC:

26.75

CMC:

12.53

Коэффициент P/S

BCC:

0.46

CMC:

0.84

Коэффициент P/B

BCC:

1.43

CMC:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

BCC:

$6.37B

CMC:

$8.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCC:

$709.89M

CMC:

$392.81M

EBITDA (12 мес.)

BCC:

$308.65M

CMC:

$865.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boise Cascade Company

Commercial Metals Company

Часто сравнивают с BCC:
BCC с WRBBCC с UFPIBCC с SSDBCC с MLIBCC с WIXBCC с LPXBCC с WFG
Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с STLDCMC с CFCMC с FMILCMC с GGBCMC с SPYCMC с V

Доходность на риск

BCC vs. CMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCC
Ранг доходности на риск BCC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCC c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCCMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.86

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.37

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.04

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

2.58

-2.95

BCC vs. CMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CMC равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCC и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCC и CMC

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и CMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCCMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-83.77%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.89%

-29.96%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.47%

-37.63%

-18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-37.63%

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-53.78%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.54%

-19.68%

-26.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.25%

-23.50%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

12.08%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и CMC

Boise Cascade Company (BCC) и Commercial Metals Company (CMC) имеют волатильность 14.62% и 14.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCCMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

14.68%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

27.61%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.34%

36.51%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.01%

35.95%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

39.89%

+1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и CMC

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CMC в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCC
Boise Cascade Company		1.10%1.17%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%
CMC
Commercial Metals Company		1.14%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCC и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B2.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.50B
2.48B
(BCC) Общая выручка
(CMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCC и CMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boise Cascade Company и Commercial Metals Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
-32.0%
Активы портфеля
BCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в -795.04M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в -32.0%.

BCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в -366.25M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.

BCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 173.02M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

BCC and CMC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMC has higher volatility (14.68%) compared to BCC (14.62%). In terms of maximum drawdown, BCC dropped -67.67% vs CMC's -83.77%.

CMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCC и CMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор