Сравнение BCC с CMC
BCC (Boise Cascade Company) and CMC (Commercial Metals Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BCC in Lumber & Wood Production, CMC in Steel. Over the past 10 years, BCC returned 16.55%/yr vs 18.24%/yr for CMC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCC и CMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у CMC с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции BCC уступали акциям CMC по среднегодовой доходности: 16.55% против 18.24% соответственно.
BCC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 16.55%
CMC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 16.93%
- 1 год
- 58.59%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам BCC и CMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | -6.14% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
CMC Commercial Metals Company | 11.26% | 41.52% | 0.41% | 4.99% | 35.05% | 79.83% | -5.45% | 42.81% | -23.17% | 0.33% |
Correlation
The correlation between BCC and CMC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between BCC and CMC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BCC:
$2.47B
CMC:
$8.58B
BCC:
$2.98
CMC:
$4.50
BCC:
23.08
CMC:
17.03
BCC:
0.40
CMC:
1.03
BCC:
1.23
CMC:
1.95
BCC:
$6.37B
CMC:
$8.39B
BCC:
$709.89M
CMC:
$1.49B
BCC:
$308.65M
CMC:
$905.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCC vs. CMC — Ранг доходности на риск
BCC
CMC
Сравнение BCC c CMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCC | CMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.97 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 5.60 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCC | CMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.75 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BCC и CMC
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и CMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCC | CMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -83.77% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -29.96% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.47% | -37.63% | -18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -37.63% | -18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -53.78% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.19% | -7.67% | -46.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -23.53% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 10.50% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и CMC
Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Commercial Metals Company (CMC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCC | CMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 9.30% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.30% | 24.45% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 33.70% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 35.51% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.69% | 39.70% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и CMC
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности CMC в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.28% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
CMC Commercial Metals Company | 0.97% | 1.04% | 1.41% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCC и CMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCC и CMC
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
BCC and CMC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (11.06%) compared to CMC (9.30%). In terms of maximum drawdown, BCC dropped -67.67% vs CMC's -83.77%.
CMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCC и CMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор