PortfoliosLab logo
Сравнение BBY с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBY и SPLG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BBY и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Best Buy Co., Inc. (BBY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.46%
548.77%
BBY
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBY:

-0.19

SPLG:

0.56

Коэф-т Сортино

BBY:

0.03

SPLG:

0.91

Коэф-т Омега

BBY:

1.00

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

BBY:

-0.16

SPLG:

0.58

Коэф-т Мартина

BBY:

-0.53

SPLG:

2.40

Индекс Язвы

BBY:

15.64%

SPLG:

4.51%

Дневная вол-ть

BBY:

43.66%

SPLG:

19.27%

Макс. просадка

BBY:

-80.90%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

BBY:

-44.14%

SPLG:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, BBY показывает доходность -22.10%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -6.46%. За последние 10 лет акции BBY уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.97% соответственно.


BBY

С начала года

-22.10%

1 месяц

-11.55%

6 месяцев

-28.22%

1 год

-7.42%

5 лет

2.15%

10 лет

10.20%

SPLG

С начала года

-6.46%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.56%

5 лет

15.89%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBY и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBY
Ранг риск-скорректированной доходности BBY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBY c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Best Buy Co., Inc. (BBY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBY: -0.19
SPLG: 0.56
Коэффициент Сортино BBY, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBY: 0.03
SPLG: 0.91
Коэффициент Омега BBY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBY: 1.00
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара BBY, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBY: -0.16
SPLG: 0.58
Коэффициент Мартина BBY, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBY: -0.53
SPLG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа BBY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBY и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.56
BBY
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBY и SPLG

Дивидендная доходность BBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SPLG в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBY
Best Buy Co., Inc.
5.71%4.38%4.70%4.39%2.76%2.20%2.28%3.40%1.99%3.68%4.70%1.85%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.39%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BBY и SPLG

Максимальная просадка BBY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.14%
-10.56%
BBY
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности BBY и SPLG

Best Buy Co., Inc. (BBY) имеет более высокую волатильность в 27.59% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что BBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.59%
14.16%
BBY
SPLG