Сравнение BBY с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Best Buy Co., Inc. (BBY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBY или SPLG.
Доходность
Сравнение доходности BBY и SPLG
Доходность по периодам
С начала года, BBY показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.18%. За последние 10 лет акции BBY уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 12.13% против 13.24% соответственно.
BBY
14.09%
-7.74%
26.72%
32.93%
7.44%
12.13%
SPLG
26.18%
1.78%
13.64%
32.35%
15.70%
13.24%
Основные характеристики
| BBY | SPLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.78 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 7.06% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 32.38% | 12.11% |
| Макс. просадка | -80.90% | -54.50% |
| Текущая просадка | -28.47% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BBY и SPLG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBY c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Best Buy Co., Inc. (BBY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBY и SPLG
Дивидендная доходность BBY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPLG в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY Best Buy Co., Inc. | 4.32% | 4.70% | 4.39% | 2.76% | 2.20% | 2.28% | 3.40% | 1.99% | 3.68% | 4.70% | 1.85% | 1.71% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок BBY и SPLG
Максимальная просадка BBY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBY и SPLG
Best Buy Co., Inc. (BBY) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.