Сравнение BBY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Best Buy Co., Inc. (BBY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BBY и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY Best Buy Co., Inc. | -2.45% | -17.80% | 14.35% | 2.51% | -17.49% | 4.44% | 16.71% | 70.50% | -20.63% | 64.49% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BBY показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BBY уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.08% против 16.95% соответственно.
BBY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- -8.65%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 11.08%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BBY
SCHG
Сравнение BBY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Best Buy Co., Inc. (BBY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.76 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.24 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.09 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 3.71 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.76 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.57 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.79 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BBY и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBY и SCHG
Дивидендная доходность BBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY Best Buy Co., Inc. | 5.92% | 5.68% | 4.38% | 4.70% | 4.39% | 2.76% | 2.20% | 2.28% | 3.40% | 1.99% | 3.68% | 4.70% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BBY и SCHG
Максимальная просадка BBY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.90% | -34.59% | -46.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -16.41% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -34.59% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -34.59% | -18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.51% | -12.51% | -30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -5.22% | -25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 4.84% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBY и SCHG
Best Buy Co., Inc. (BBY) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что BBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.77% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.98% | 12.54% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.28% | 22.45% | +19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 22.31% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 21.51% | +16.49% |