Сравнение BBVA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBVA или SPY.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и SPY
Доходность по периодам
С начала года, BBVA показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции BBVA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.91% против 13.07% соответственно.
BBVA
14.36%
-0.92%
-7.21%
15.51%
19.95%
4.91%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| BBVA | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 1.63 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 9.41% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 30.12% | 12.14% |
| Макс. просадка | -80.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.47% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BBVA и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBVA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и SPY
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 7.69% | 5.51% | 6.29% | 2.80% | 3.50% | 5.23% | 5.71% | 3.89% | 6.07% | 4.31% | 5.85% | 4.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BBVA и SPY
Максимальная просадка BBVA за все время составила -80.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и SPY
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.