Сравнение BBVA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBVA или SPY.
Основные характеристики
| BBVA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.11% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 56.54% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 31.39% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.29% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.67% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 25.99% | 11.63% |
| Макс. просадка | -80.19% | -55.19% |
| Current Drawdown | -10.98% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между BBVA и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и SPY
С начала года, BBVA показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции BBVA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.67% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBVA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и SPY
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 5.62% | 5.58% | 6.28% | 2.79% | 3.53% | 5.20% | 5.67% | 3.92% | 6.02% | 4.29% | 5.71% | 4.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BBVA и SPY
Максимальная просадка BBVA за все время составила -80.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и SPY
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.