Сравнение BBVA с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBVA или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, BBVA показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 30.50%. За последние 10 лет акции BBVA уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.12% против 16.38% соответственно.
BBVA
15.30%
-2.58%
-7.13%
16.58%
20.14%
5.12%
SCHG
30.50%
2.16%
14.17%
37.63%
19.96%
16.38%
Основные характеристики
| BBVA | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 2.03 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 9.29% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 30.08% | 17.00% |
| Макс. просадка | -80.19% | -34.59% |
| Текущая просадка | -13.77% | -3.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BBVA и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBVA c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и SCHG
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 7.63% | 5.51% | 6.29% | 2.80% | 3.50% | 5.23% | 5.71% | 3.89% | 6.07% | 4.31% | 5.85% | 4.46% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок BBVA и SCHG
Максимальная просадка BBVA за все время составила -80.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и SCHG
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.