Сравнение BBTR.DE с XUTD.DE
BBTR.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)) and XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - BBTR.DE tracks the J.P. Morgan Government Bond US Index while XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBTR.DE returned 0.48%/yr vs 0.60%/yr for XUTD.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BBTR.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XUTD.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBTR.DE и XUTD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BBTR.DE на уровне 3.91% и XUTD.DE на уровне 3.91%.
BBTR.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
XUTD.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 0.46%
Сравнение доходности по годам BBTR.DE и XUTD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.91% | -5.45% | 6.14% | 0.23% | -7.48% | 5.70% | -1.38% | -5.99% |
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.91% | -5.36% | 6.37% | 0.41% | -7.34% | 5.70% | -1.66% | 5.14% |
Correlation
The correlation between BBTR.DE and XUTD.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between BBTR.DE and XUTD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTR.DE vs. XUTD.DE — Ранг доходности на риск
BBTR.DE
XUTD.DE
Сравнение BBTR.DE c XUTD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTR.DE | XUTD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 3.88 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTR.DE и XUTD.DE
Максимальная просадка BBTR.DE за все время составила -18.35%, примерно равная максимальной просадке XUTD.DE в -18.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTR.DE и XUTD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTR.DE | XUTD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -18.01% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -3.92% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.13% | -11.06% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -13.06% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -10.96% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -9.37% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.52% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTR.DE и XUTD.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) имеют волатильность 1.47% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTR.DE | XUTD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.47% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 3.94% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 5.60% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 8.15% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | 7.96% | +0.89% |
Сравнение комиссий BBTR.DE и XUTD.DE
BBTR.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XUTD.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTR.DE и XUTD.DE
BBTR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.37% | 3.43% | 3.53% | 2.45% | 1.97% | 3.26% | 1.18% | 1.46% | 1.26% | 1.50% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BBTR.DE and XUTD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUTD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBTR.DE.
BBTR.DE tracks J.P. Morgan Government Bond US Index, while XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for BBTR.DE and 0.06% for XUTD.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBTR.DE и XUTD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор