Сравнение BBOX.L с WLDS.L
BBOX.L (Tritax Big Box REIT plc) is a stock, while WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index. Over the past 5 years, BBOX.L returned 0.48%/yr vs 7.83%/yr for WLDS.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBOX.L и WLDS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBOX.L торгуется в GBp, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBOX.L показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 13.48%.
BBOX.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 9.29%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 8.11%
WLDS.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам BBOX.L и WLDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOX.L Tritax Big Box REIT plc | 12.08% | 21.21% | -17.49% | 28.21% | -42.18% | 53.16% | 18.13% | 18.12% | -3.01% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 13.48% | 11.75% | 8.63% | 11.26% | -8.89% | 16.71% | 12.54% | 20.41% | -31.05% |
Correlation
The correlation between BBOX.L and WLDS.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBOX.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск
BBOX.L
WLDS.L
Сравнение BBOX.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBOX.L | WLDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.11 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 11.20 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBOX.L и WLDS.L
Максимальная просадка BBOX.L за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки WLDS.L в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBOX.L и WLDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBOX.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -43.18% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.13% | -7.86% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -21.53% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.58% | -21.53% | -27.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -3.89% | -13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -12.15% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 2.19% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBOX.L и WLDS.L
Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BBOX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBOX.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.22% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 10.12% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 13.12% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 20.31% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 22.36% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBOX.L и WLDS.L
Дивидендная доходность BBOX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOX.L Tritax Big Box REIT plc | 4.87% | 5.21% | 5.67% | 4.28% | 5.00% | 2.62% | 3.81% | 3.45% | 3.83% | 2.15% | 3.35% | 1.57% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBOX.L and WLDS.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBOX.L и WLDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор