Сравнение BBLL.L с VUTY.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, BBLL.L returned 5.15% vs 4.89% for VUTY.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUTY.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и VUTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VUTY.L с доходностью 0.19%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUTY.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам BBLL.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.19% | 2.59% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and VUTY.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between BBLL.L and VUTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
VUTY.L
Сравнение BBLL.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.22 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.15 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и VUTY.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки VUTY.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -22.66% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -5.24% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -17.58% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -12.63% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.20% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и VUTY.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.41% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 4.32% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 5.90% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.69% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 9.99% | -3.58% |
Сравнение комиссий BBLL.L и VUTY.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и VUTY.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.26% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and VUTY.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.L.
BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.05% for VUTY.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор