Сравнение BBLL.L с UB74.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.L returned 4.47%/yr vs 2.88%/yr for UB74.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и UB74.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBLL.L торгуется в GBP, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у UB74.L с доходностью 2.45%.
BBLL.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
UB74.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам BBLL.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 3.52% | -2.85% | 6.94% | -0.86% | 13.16% | 1.26% | -2.69% | -3.36% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.45% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | -4.04% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and UB74.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between BBLL.L and UB74.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
UB74.L
Сравнение BBLL.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLL.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.36 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 3.46 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и UB74.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -41.53% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -4.61% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -8.93% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -16.34% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -9.00% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -21.38% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.81% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и UB74.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.57% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 4.50% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 6.16% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 8.07% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 8.76% | +0.07% |
Сравнение комиссий BBLL.L и UB74.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и UB74.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.63% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BBLL.L and UB74.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.L.
BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.05% for UB74.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор