Сравнение BBLL.L с IBTS.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both Government Bonds funds - BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 4.47% for IBTS.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и IBTS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 0.65%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам BBLL.L и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.65% | 2.53% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and IBTS.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between BBLL.L and IBTS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
IBTS.L
Сравнение BBLL.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.51 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.35 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и IBTS.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки IBTS.L в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -19.02% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -4.51% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -7.51% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -7.93% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.78% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и IBTS.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.67% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 4.49% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 6.09% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.09% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 9.24% | -2.83% |
Сравнение комиссий BBLL.L и IBTS.L
И BBLL.L, и IBTS.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и IBTS.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BBLL.L and IBTS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.L and IBTS.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор