Сравнение BBLL.L с IB01.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 4.99% for IB01.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBLL.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.86%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.86% | 2.66% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and IB01.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between BBLL.L and IB01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
IB01.L
Сравнение BBLL.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.62 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.26 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и IB01.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -19.26% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -5.16% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -6.05% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -9.35% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.90% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и IB01.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) имеют волатильность 1.86% и 1.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.80% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 4.96% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 6.60% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.47% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.81% | -2.40% |
Сравнение комиссий BBLL.L и IB01.L
И BBLL.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и IB01.L
Ни BBLL.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and IB01.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.L and IB01.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор