Сравнение BBGE.L с IGL5.L
BBGE.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both European Government Bonds funds - BBGE.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, BBGE.L returned 2.37%/yr vs 4.25%/yr for IGL5.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BBGE.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IGL5.L.
Доходность
Сравнение доходности BBGE.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBGE.L показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.90%.
BBGE.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
IGL5.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBGE.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -1.22% | 5.79% | -3.07% | 6.20% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.90% | 4.50% | 2.70% | 4.22% |
Correlation
The correlation between BBGE.L and IGL5.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.50 |
The correlation between BBGE.L and IGL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBGE.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
BBGE.L
IGL5.L
Сравнение BBGE.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBGE.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBGE.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.50 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 5.14 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBGE.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.14 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 1.57 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок BBGE.L и IGL5.L
Максимальная просадка BBGE.L за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGE.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBGE.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.97% | -1.94% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -1.94% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.34% | -1.94% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -0.71% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -0.29% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.57% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBGE.L и IGL5.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBGE.L) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что BBGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBGE.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.81% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 2.24% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 2.57% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 2.57% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.72% | 2.57% | +7.15% |
Сравнение комиссий BBGE.L и IGL5.L
BBGE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBGE.L и IGL5.L
Ни BBGE.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBGE.L and IGL5.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BBGE.L.
BBGE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BBGE.L and 0.07% for IGL5.L.
Подберите оптимальное распределение для BBGE.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор