PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBEURIO
Дох-ть с нач. г.5.68%-9.90%
Дох-ть за 1 год17.33%2.48%
Дох-ть за 3 года2.62%8.42%
Дох-ть за 5 лет6.97%12.89%
Коэф-т Шарпа1.380.18
Коэф-т Сортино1.960.41
Коэф-т Омега1.241.05
Коэф-т Кальмара2.100.25
Коэф-т Мартина7.180.45
Индекс Язвы2.50%9.03%
Дневная вол-ть12.98%22.97%
Макс. просадка-36.26%-88.97%
Текущая просадка-7.34%-12.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BBEU и RIO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и RIO

С начала года, BBEU показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью -9.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-7.57%
BBEU
RIO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.18
RIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.45

Сравнение коэффициента Шарпа BBEU и RIO

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа RIO равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
0.18
BBEU
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и RIO

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности RIO в 6.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.04%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIO
Rio Tinto Group
6.95%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и RIO

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.34%
-12.49%
BBEU
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и RIO

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 4.32%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
7.62%
BBEU
RIO