PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBEU и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.84%
-14.50%
BBEU
RIO

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью -12.23%.


BBEU

С начала года

2.98%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

-5.93%

1 год

9.54%

5 лет (среднегодовая)

6.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RIO

С начала года

-12.23%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-14.75%

1 год

-3.40%

5 лет (среднегодовая)

11.52%

10 лет (среднегодовая)

10.62%

Основные характеристики


BBEURIO
Коэф-т Шарпа0.85-0.16
Коэф-т Сортино1.23-0.07
Коэф-т Омега1.150.99
Коэф-т Кальмара1.12-0.22
Коэф-т Мартина3.94-0.40
Индекс Язвы2.77%9.22%
Дневная вол-ть12.87%22.82%
Макс. просадка-36.26%-88.97%
Текущая просадка-9.71%-14.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BBEU и RIO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.85-0.16
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.23-0.07
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.150.99
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12-0.22
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.94-0.40
BBEU
RIO

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа RIO равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
-0.16
BBEU
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и RIO

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности RIO в 7.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.12%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIO
Rio Tinto Group
7.13%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и RIO

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.71%
-14.75%
BBEU
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и RIO

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 4.46%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
7.70%
BBEU
RIO