PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBDD.L с JPTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBDD.L с JPTC.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) and JPTC.L (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - BBDD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while JPTC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBDD.L returned 13.69%/yr vs 11.04%/yr for JPTC.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBDD.L charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for JPTC.L.

Доходность

Сравнение доходности BBDD.L и JPTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBDD.L показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у JPTC.L с доходностью 6.12%.

BBDD.L

1 день
0.89%
1 месяц
1.02%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.44%
1 год
26.54%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

JPTC.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.03%
1 год
20.73%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBDD.L и JPTC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		10.28%9.41%27.20%20.72%-10.45%29.23%3.24%
JPTC.L
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		6.12%11.44%19.60%16.91%-8.74%25.32%1.92%

Correlation

The correlation between BBDD.L and JPTC.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between BBDD.L and JPTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBDD.L и JPTC.L

Секторы
BBDD.L
JPTC.L

Технологии

35.4%
29.7%

Финансовые услуги

11.8%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.3%

Здравоохранение

8.6%
8.9%

Промышленность

8.4%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.8%

Энергетика

3.6%
2.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
3.5%

Технологии

BBDD.L
35.4%
JPTC.L
29.7%

Финансовые услуги

BBDD.L
11.8%
JPTC.L
16.0%

Коммуникационные услуги

BBDD.L
11.5%
JPTC.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

BBDD.L
10.1%
JPTC.L
11.3%

Здравоохранение

BBDD.L
8.6%
JPTC.L
8.9%

Промышленность

BBDD.L
8.4%
JPTC.L
10.5%

Потребительский защитный сектор

BBDD.L
4.8%
JPTC.L
3.8%

Энергетика

BBDD.L
3.6%
JPTC.L
2.0%

Коммунальные услуги

BBDD.L
2.3%
JPTC.L
2.8%

Недвижимость

BBDD.L
1.8%
JPTC.L
1.8%

Сырьевые материалы

BBDD.L
1.7%
JPTC.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с BBDD.L:
BBDD.L с XBBBBDD.L с XCCCBBDD.L с BBBSBBDD.L с BBBLBBDD.L с XEMDBBDD.L с BBUS.DEBBDD.L с JPSC.DE
Часто сравнивают с JPTC.L:
JPTC.L с BRK-BJPTC.L с IMID.LJPTC.L с BBRT.LJPTC.L с MVEW.LJPTC.L с NLRJPTC.L с IWVL.LJPTC.L с JEIP.L

Доходность на риск

BBDD.L vs. JPTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBDD.L
Ранг доходности на риск BBDD.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDD.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDD.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JPTC.L

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBDD.L c JPTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBDD.LJPTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.82

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.61

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.37

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

9.66

+2.18

BBDD.L vs. JPTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBDD.L на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа JPTC.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDD.L и JPTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBDD.L и JPTC.L

Максимальная просадка BBDD.L за все время составила -25.72%, что больше максимальной просадки JPTC.L в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDD.L и JPTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBDD.LJPTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.72%

-19.17%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-8.69%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-19.17%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-19.17%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.56%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.97%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.14%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBDD.L и JPTC.L

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) имеют волатильность 3.61% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBDD.LJPTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.53%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.73%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

11.31%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

13.53%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

13.29%

+2.81%

Сравнение комиссий BBDD.L и JPTC.L

BBDD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JPTC.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDD.L и JPTC.L

Дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как JPTC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		0.99%1.12%0.99%1.31%1.44%0.94%1.46%0.79%
JPTC.L
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BBDD.L and JPTC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for JPTC.L.

BBDD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while JPTC.L is Global Equities. BBDD.L tracks Russell 1000 TR USD, while JPTC.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.05% for BBDD.L and 0.19% for JPTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBDD.L и JPTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор