PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBS с CLOZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

BBBS и CLOZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBS и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBS и CLOZ

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%4.96%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		-1.42%5.99%10.55%

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOZ

1 день
0.51%
1 месяц
0.79%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.67%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Panagram Bbb-B Clo ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с FLRNBBBS с JPST
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JAAACLOZ с JBBBCLOZ с CLOXCLOZ с TFLRCLOZ с XCCCCLOZ с CLOBCLOZ с SEIX

Сравнение комиссий BBBS и CLOZ

BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.

CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBBS vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSCLOZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.85

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.13

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

1.23

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

3.89

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа CLOZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.85

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

2.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между BBBS и CLOZ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и CLOZ

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности CLOZ в 7.93%

TTM202520242023
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		7.93%7.63%9.09%8.81%

Просадки

Сравнение просадок BBBS и CLOZ

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и CLOZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBSCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-5.32%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-3.90%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.66%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.37%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.23%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и CLOZ

Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) составляет 0.98%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что BBBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBSCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.37%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

2.94%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

5.50%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

3.83%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

3.83%

-1.56%