PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBAI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BBAI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBAI и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		-36.67%21.35%107.94%217.65%-88.10%-35.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

BBAI

1 день
-2.84%
1 месяц
-16.59%
С начала года
-36.67%
6 месяцев
-51.00%
1 год
15.93%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BigBear.ai Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBAI:
BBAI с PLTRBBAI с SOUNBBAI с AIBBAI с RKLBBBAI с NVDABBAI с LAESBBAI с BITX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BBAI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAI
Ранг доходности на риск BBAI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.01

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.53

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.55

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

7.31

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.01

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.83

-0.95

Корреляция

Корреляция между BBAI и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и VOO

BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BBAI и VOO

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BBAIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.01%

-33.99%

-61.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.88%

-11.98%

-53.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.05%

-5.55%

-67.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.00%

-3.72%

-67.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.31%

2.55%

+28.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и VOO

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 21.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBAIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.74%

5.34%

+16.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.30%

9.47%

+56.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.73%

18.11%

+86.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

177.93%

16.82%

+161.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

177.93%

17.99%

+159.94%