PortfoliosLab logo
Сравнение BBAI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBAI и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BBAI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.40%
42.76%
BBAI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAI:

0.67

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

BBAI:

1.98

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

BBAI:

1.21

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BBAI:

0.95

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

BBAI:

2.76

VOO:

2.42

Индекс Язвы

BBAI:

31.32%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

BBAI:

128.64%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

BBAI:

-95.01%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BBAI:

-77.07%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -34.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%.


BBAI

С начала года

-34.61%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

78.53%

1 год

72.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBAI
Ранг риск-скорректированной доходности BBAI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBAI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBAI: 0.67
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино BBAI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBAI: 1.98
VOO: 0.92
Коэффициент Омега BBAI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBAI: 1.21
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BBAI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBAI: 0.95
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина BBAI, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBAI: 2.76
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.57
BBAI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и VOO

BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BBAI и VOO

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.07%
-10.56%
BBAI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и VOO

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 30.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.20%
13.97%
BBAI
VOO