Сравнение BAYRY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer AG PK (BAYRY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYRY или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BAYRY показывает доходность -42.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции BAYRY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -13.93% против 13.12% соответственно.
BAYRY
-42.05%
-25.45%
-31.55%
-52.30%
-20.27%
-13.93%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| BAYRY | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.36 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -2.03 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.71 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.61 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 32.20% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 38.18% | 12.20% |
| Макс. просадка | -80.76% | -33.99% |
| Текущая просадка | -80.76% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BAYRY и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAYRY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и VOO
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.56% | 6.81% | 4.26% | 4.45% | 5.22% | 3.86% | 7.10% | 2.33% | 2.74% | 10.30% | 2.14% | 1.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и VOO
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и VOO
Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.