Сравнение BAX с SNPS
BAX (Baxter International Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. BAX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BAX returned -4.00%/yr vs 21.94%/yr for SNPS. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BAX и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAX показывает доходность 43.16%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -14.67%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: -4.00% против 21.94% соответственно.
BAX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 21.04%
- 6 месяцев
- 30.09%
- С начала года
- 43.16%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- -12.83%
- 5 лет*
- -16.57%
- 10 лет*
- -4.00%
- Всё время*
- 8.13%
SNPS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.33%
- С начала года
- -14.67%
- 1 год
- -36.23%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 21.94%
- Всё время*
- 12.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $242.94M | $177.12M | $150.17M | |
SNPS Synopsys, Inc. | $777.20M | $765.31M | $904.57M |
Сравнение доходности по годам BAX и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 43.16% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
SNPS Synopsys, Inc. | -14.67% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between BAX and SNPS is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between BAX and SNPS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAX:
$14.13B
SNPS:
$76.75B
BAX:
-$2.06
SNPS:
$4.50
BAX:
1.23
SNPS:
7.93
BAX:
2.28
SNPS:
2.52
BAX:
$11.47B
SNPS:
$8.68B
BAX:
$3.45B
SNPS:
$6.38B
BAX:
$227.00M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAX vs. SNPS — Ранг доходности на риск
BAX
SNPS
Сравнение BAX c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAX | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.90 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -1.33 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAX и SNPS
Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAX | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -60.95% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -40.51% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.43% | -42.31% | -20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.61% | -42.31% | -38.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -42.31% | -38.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.38% | -37.89% | -29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -20.35% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.95% | 27.57% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и SNPS
Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAX | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 12.83% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.96% | 30.04% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 56.66% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 41.26% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 35.33% | -5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и SNPS
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 0.73% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAX и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAX и SNPS
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -49.00M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
BAX and SNPS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (16.13%) compared to SNPS (12.83%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs SNPS's -60.95%.
BAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAX и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор