Сравнение BAX с SNPS
BAX (Baxter International Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. BAX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BAX returned -6.73%/yr vs 25.34%/yr for SNPS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAX и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: -6.73% против 25.34% соответственно.
BAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 11.61%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -37.86%
- 3 года*
- -21.84%
- 5 лет*
- -24.25%
- 10 лет*
- -6.73%
SNPS
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 25.34%
Сравнение доходности по годам BAX и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | -2.88% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
SNPS Synopsys, Inc. | 6.02% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between BAX and SNPS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between BAX and SNPS shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAX:
$9.55B
SNPS:
$95.41B
BAX:
-$1.74
SNPS:
$4.57
BAX:
0.84
SNPS:
9.71
BAX:
1.58
SNPS:
3.13
BAX:
$11.32B
SNPS:
$8.68B
BAX:
$3.41B
SNPS:
$6.38B
BAX:
$399.00M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAX vs. SNPS — Ранг доходности на риск
BAX
SNPS
Сравнение BAX c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAX | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.17 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.26 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAX | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.12 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.35 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.73 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BAX и SNPS
Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAX | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -60.95% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -41.04% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.90% | -41.04% | -24.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.61% | -41.04% | -39.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -41.04% | -40.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.87% | -22.83% | -55.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -20.28% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.06% | 25.77% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и SNPS
Текущая волатильность для Baxter International Inc. (BAX) составляет 9.66%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что BAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAX | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 12.28% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 30.56% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 56.36% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.68% | 40.73% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 35.02% | -5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и SNPS
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 1.08% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAX и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAX и SNPS
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
BAX and SNPS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (12.28%) compared to BAX (9.66%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAX и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор