PortfoliosLab logo
Сравнение BAX с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAX и SNPS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BAX и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.20

SNPS:

-0.32

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.11

SNPS:

-0.10

Коэф-т Омега

BAX:

0.99

SNPS:

0.99

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.12

SNPS:

-0.28

Коэф-т Мартина

BAX:

-0.48

SNPS:

-0.56

Индекс Язвы

BAX:

16.07%

SNPS:

19.16%

Дневная вол-ть

BAX:

33.11%

SNPS:

40.62%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

BAX:

-63.66%

SNPS:

-17.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$15.46B

SNPS:

$77.13B

EPS

BAX:

-$0.52

SNPS:

$8.33

Коэффициент PEG

BAX:

2.00

SNPS:

8.01

Коэффициент P/S

BAX:

1.44

SNPS:

12.70

Коэффициент P/B

BAX:

2.18

SNPS:

8.29

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$11.89B

SNPS:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$4.28B

SNPS:

$3.68B

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$647.00M

SNPS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: -0.04% против 26.21% соответственно.


BAX

С начала года

6.38%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

-5.14%

1 год

-6.51%

3 года

-24.08%

5 лет

-17.26%

10 лет

-0.04%

SNPS

С начала года

5.45%

1 месяц

14.59%

6 месяцев

-7.61%

1 год

-12.87%

3 года

16.59%

5 лет

24.07%

10 лет

26.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baxter International Inc.

Synopsys, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и SNPS

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.
2.98%3.57%3.00%2.26%1.27%1.20%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAX и SNPS

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и SNPS.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и SNPS

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.63B
1.46B
(BAX) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAX и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baxter International Inc. и Synopsys, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
32.8%
81.5%
(BAX) Валовая рентабельность
(SNPS) Валовая рентабельность
BAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 861.00M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

BAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.00M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

BAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.