PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAX с HTGC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BAX (Baxter International Inc.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. BAX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while HTGC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BAX returned -5.62%/yr vs 13.45%/yr for HTGC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.76%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -5.62% против 13.45% соответственно.

BAX

1 день
4.68%
1 месяц
9.75%
С начала года
10.21%
6 месяцев
10.21%
1 год
-30.63%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-22.30%
10 лет*
-5.62%

HTGC

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-13.24%
1 год
-6.63%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.78%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAX и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAX
Baxter International Inc.		10.21%-33.28%-22.40%-21.91%-39.58%8.48%-2.95%28.40%2.89%47.30%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.76%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Correlation

The correlation between BAX and HTGC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2005 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$10.84B

HTGC:

$2.98B

EPS

BAX:

-$1.74

HTGC:

$1.49

Коэффициент P/S

BAX:

0.96

HTGC:

5.09

Коэффициент P/B

BAX:

1.79

HTGC:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$11.32B

HTGC:

$578.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$3.41B

HTGC:

$510.74M

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$399.00M

HTGC:

$380.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baxter International Inc.

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с BAX:
BAX с EWBAX с PFEBAX с SPYBAX с ^SP500TRBAX с BMYBAX с DHRBAX с IBB
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

BAX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг доходности на риск BAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAXHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.29

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.24

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.27

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.59

-0.31

BAX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAX и HTGC

Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и HTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-68.21%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.00%

-24.74%

-24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.90%

-27.97%

-37.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.61%

-36.11%

-44.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.15%

-57.54%

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.89%

-19.41%

-55.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.69%

-10.88%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.17%

11.24%

+22.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и HTGC

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

5.85%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.89%

20.14%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.97%

23.35%

+23.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

25.77%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

27.86%

+1.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и HTGC

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HTGC в 11.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAX
Baxter International Inc.		0.95%2.72%3.57%3.00%2.26%1.26%1.19%1.02%1.11%0.94%1.14%87.05%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.95%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.70B
123.49M
(BAX) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAX и HTGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baxter International Inc. и Hercules Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
33.0%
86.0%
Активы портфеля
BAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

HTGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

BAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

HTGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

BAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

HTGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

BAX and HTGC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAX has higher volatility (11.06%) compared to HTGC (5.85%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs HTGC's -68.21%.

HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAX и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор