PortfoliosLab logo
Сравнение BAX с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAX и HTGC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BAX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.38%
868.06%
BAX
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.73

HTGC:

0.12

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.93

HTGC:

0.32

Коэф-т Омега

BAX:

0.88

HTGC:

1.05

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.36

HTGC:

0.12

Коэф-т Мартина

BAX:

-1.45

HTGC:

0.35

Индекс Язвы

BAX:

16.78%

HTGC:

8.68%

Дневная вол-ть

BAX:

33.28%

HTGC:

26.02%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

BAX:

-64.42%

HTGC:

-17.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$15.60B

HTGC:

$3.10B

EPS

BAX:

-$0.64

HTGC:

$1.61

Коэффициент PEG

BAX:

1.97

HTGC:

0.52

Коэффициент P/S

BAX:

1.47

HTGC:

6.29

Коэффициент P/B

BAX:

2.23

HTGC:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$9.26B

HTGC:

$286.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$3.42B

HTGC:

$234.55M

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$256.00M

HTGC:

$192.67M

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -0.57% против 13.62% соответственно.


BAX

С начала года

4.14%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-15.14%

1 год

-22.69%

5 лет

-18.18%

10 лет

-0.57%

HTGC

С начала года

-9.14%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-6.38%

1 год

1.89%

5 лет

25.02%

10 лет

13.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAX: -0.73
HTGC: 0.12
Коэффициент Сортино BAX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAX: -0.93
HTGC: 0.32
Коэффициент Омега BAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAX: 0.88
HTGC: 1.05
Коэффициент Кальмара BAX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAX: -0.36
HTGC: 0.12
Коэффициент Мартина BAX, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAX: -1.45
HTGC: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.12
BAX
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и HTGC

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности HTGC в 8.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.
3.04%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.93%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.34%8.58%9.93%8.13%

Просадки

Сравнение просадок BAX и HTGC

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
-17.03%
BAX
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и HTGC

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
13.55%
BAX
HTGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию