Сравнение BAX с HTGC
BAX (Baxter International Inc.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. BAX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while HTGC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, BAX returned -6.73%/yr vs 13.30%/yr for HTGC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAX и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAX показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -6.73% против 13.30% соответственно.
BAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 11.61%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -37.86%
- 3 года*
- -21.84%
- 5 лет*
- -24.25%
- 10 лет*
- -6.73%
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам BAX и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | -2.88% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between BAX and HTGC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.24 |
The correlation between BAX and HTGC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAX:
$9.55B
HTGC:
$3.00B
BAX:
-$1.74
HTGC:
$1.49
BAX:
0.84
HTGC:
5.11
BAX:
1.58
HTGC:
1.35
BAX:
$11.32B
HTGC:
$578.18M
BAX:
$3.41B
HTGC:
$510.74M
BAX:
$399.00M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAX vs. HTGC — Ранг доходности на риск
BAX
HTGC
Сравнение BAX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAX | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.17 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.40 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.19 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.35 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.48 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BAX и HTGC
Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -68.21% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -24.74% | -25.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.90% | -27.97% | -37.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.61% | -36.11% | -44.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -57.54% | -23.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.87% | -19.03% | -58.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -10.86% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.06% | 10.72% | +23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и HTGC
Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 5.23% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 20.00% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 23.14% | +22.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.68% | 25.72% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 27.84% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и HTGC
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HTGC в 11.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 1.08% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAX и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAX и HTGC
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BAX and HTGC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (9.66%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs HTGC's -68.21%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAX и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор