PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATF.DE с ETLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATF.DE с ETLK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATF.DE (L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) and ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BATF.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan while ETLK.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, BATF.DE returned 7.05%/yr vs 10.15%/yr for ETLK.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BATF.DE charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for ETLK.DE.

Доходность

Сравнение доходности BATF.DE и ETLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATF.DE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у ETLK.DE с доходностью 8.76%.

BATF.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.82%
3 года*
7.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETLK.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.04%
1 год
13.52%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATF.DE и ETLK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF		2.86%8.25%10.50%-0.71%6.02%
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.76%7.52%11.54%1.26%6.64%

Correlation

The correlation between BATF.DE and ETLK.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between BATF.DE and ETLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с BATF.DE:
BATF.DE с BATG.DEBATF.DE с OP6E.DEBATF.DE с DX2S.DEBATF.DE с FLXT.DEBATF.DE с GERD.DEBATF.DE с V3PA.DEBATF.DE с VGEK.DE
Часто сравнивают с ETLK.DE:
ETLK.DE с VDPG.LETLK.DE с CPJ1.LETLK.DE с EPPETLK.DE с VUGETLK.DE с SPYGETLK.DE с ETLF.DEETLK.DE с DX2S.DE

Доходность на риск

BATF.DE vs. ETLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATF.DE
Ранг доходности на риск BATF.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATF.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATF.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATF.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ETLK.DE
Ранг доходности на риск ETLK.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLK.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLK.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLK.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLK.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLK.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATF.DE c ETLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATF.DEETLK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.16

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.76

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.34

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

6.47

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATF.DE vs. ETLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATF.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ETLK.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATF.DE и ETLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATF.DEETLK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.16

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BATF.DE и ETLK.DE

Максимальная просадка BATF.DE за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки ETLK.DE в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATF.DE и ETLK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATF.DEETLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-36.72%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-5.98%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-19.89%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-2.56%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-5.76%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.16%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BATF.DE и ETLK.DE

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BATF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATF.DEETLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.38%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.32%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.02%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.78%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

18.21%

-3.76%

Сравнение комиссий BATF.DE и ETLK.DE

BATF.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ETLK.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATF.DE и ETLK.DE

Ни BATF.DE, ни ETLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BATF.DE and ETLK.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for BATF.DE.

BATF.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan, while ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: LGIM Managers (Europe) Limited and Legal & General. Their fees differ too: 0.16% for BATF.DE and 0.10% for ETLK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATF.DE и ETLK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор