Сравнение BASFY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BASF SE ADR (BASFY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BASFY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASFY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 14.35% | 25.09% | -12.88% | 16.63% | -24.49% | -6.66% | 9.89% | 9.85% | -34.32% | 21.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BASFY показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BASFY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.11% против 14.14% соответственно.
BASFY
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 2.11%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASFY vs. VOO — Ранг доходности на риск
BASFY
VOO
Сравнение BASFY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASFY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.55 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 7.31 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASFY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.71 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.83 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между BASFY и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASFY и VOO
Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 4.14% | 4.74% | 8.46% | 6.70% | 7.58% | 5.59% | 3.39% | 3.44% | 3.73% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BASFY и VOO
Максимальная просадка BASFY за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASFY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.68% | -33.99% | -28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -11.98% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.44% | -24.52% | -27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -33.99% | -28.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -5.55% | -20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -3.72% | -27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 2.55% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASFY и VOO
BASF SE ADR (BASFY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BASFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASFY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 5.34% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 9.47% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 18.11% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.40% | 16.82% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 17.99% | +11.84% |