PortfoliosLab logo
Сравнение BASFY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BASFY и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BASFY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BASF SE ADR (BASFY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.82%
552.28%
BASFY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASFY:

-0.00

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

BASFY:

0.25

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

BASFY:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BASFY:

-0.00

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

BASFY:

-0.00

VOO:

2.42

Индекс Язвы

BASFY:

11.80%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

BASFY:

32.52%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

BASFY:

-75.23%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BASFY:

-36.88%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, BASFY показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции BASFY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.84% против 12.02% соответственно.


BASFY

С начала года

16.42%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

2.09%

1 год

-0.67%

5 лет

7.88%

10 лет

-1.84%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASFY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASFY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BASFY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BASFY: -0.00
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино BASFY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BASFY: 0.25
VOO: 0.92
Коэффициент Омега BASFY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BASFY: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BASFY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BASFY: -0.00
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина BASFY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BASFY: -0.00
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASFY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.57
BASFY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASFY и VOO

Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BASFY
BASF SE ADR
7.27%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BASFY и VOO

Максимальная просадка BASFY за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.88%
-10.56%
BASFY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BASFY и VOO

BASF SE ADR (BASFY) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что BASFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.42%
13.97%
BASFY
VOO