Сравнение BARIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BARIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.61% против 16.16% соответственно.
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и VUG
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
BARIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
BARIX
VUG
Сравнение BARIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.82 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.32 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.19 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 4.15 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.82 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.53 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BARIX и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и VUG
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и VUG
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -50.68% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -16.53% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -35.61% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -35.61% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -12.25% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -7.13% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.72% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и VUG
Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 7.12% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 12.70% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 22.70% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.22% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 21.38% | -1.54% |