PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARC.L с SGPYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BARC.L с SGPYY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BARC.L (Barclays plc) and SGPYY (Sage Group PLC ADR) are both stocks. BARC.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SGPYY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BARC.L returned 13.83%/yr vs 5.28%/yr for SGPYY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BARC.L и SGPYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Barclays plc (BARC.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BARC.L торгуется в GBp, в то время как SGPYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGPYY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BARC.L показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SGPYY с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции BARC.L превзошли акции SGPYY по среднегодовой доходности: 13.83% против 5.28% соответственно.

BARC.L

1 день
5.32%
1 месяц
11.96%
С начала года
0.51%
6 месяцев
7.65%
1 год
48.89%
3 года*
48.63%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.83%

SGPYY

1 день
0.76%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-21.27%
1 год
-33.61%
3 года*
0.13%
5 лет*
6.37%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BARC.L и SGPYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARC.L
Barclays plc		0.51%82.21%80.30%0.50%-12.92%29.30%-18.35%23.38%-24.64%-8.20%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.53%-13.78%9.86%62.08%-13.64%52.70%-20.29%28.13%-23.36%26.67%

Correlation

The correlation between BARC.L and SGPYY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between BARC.L and SGPYY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BARC.L:

£64.91B

SGPYY:

$10.62B

EPS

BARC.L:

£0.52

SGPYY:

£3.03

Коэффициент P/E

BARC.L:

9.11

SGPYY:

10.90

Коэффициент PEG

BARC.L:

1.50

SGPYY:

0.81

Коэффициент P/S

BARC.L:

1.62

SGPYY:

1.58

Коэффициент P/B

BARC.L:

0.85

SGPYY:

36.01

Общая выручка (12 мес.)

BARC.L:

£40.71B

SGPYY:

£5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BARC.L:

£40.18B

SGPYY:

£4.66B

EBITDA (12 мес.)

BARC.L:

£9.83B

SGPYY:

£1.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays plc

Sage Group PLC ADR

Часто сравнивают с BARC.L:
BARC.L с HSBCBARC.L с SANBARC.L с HSBA.LBARC.L с HMWO.LBARC.L с GSBARC.L с SPYBARC.L с PEP
Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L

Доходность на риск

BARC.L vs. SGPYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARC.L
Ранг доходности на риск BARC.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARC.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARC.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARC.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARC.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARC.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARC.L c SGPYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays plc (BARC.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BARC.LSGPYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-1.17

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-1.61

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.80

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.89

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

-1.55

+7.42

BARC.L vs. SGPYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARC.L на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SGPYY равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARC.L и SGPYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BARC.L и SGPYY

Максимальная просадка BARC.L за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки SGPYY в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARC.L и SGPYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARC.LSGPYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.06%

-47.60%

-44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.59%

-37.95%

+13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-40.61%

+16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.67%

-40.61%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.39%

-40.61%

-23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-36.56%

+31.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.40%

-11.53%

-39.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

21.70%

-13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BARC.L и SGPYY

Текущая волатильность для Barclays plc (BARC.L) составляет 9.14%, в то время как у Sage Group PLC ADR (SGPYY) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BARC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARC.LSGPYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

12.95%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.09%

25.37%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

28.91%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

26.70%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

28.66%

+5.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARC.L и SGPYY

Дивидендная доходность BARC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SGPYY в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARC.L
Barclays plc		1.82%1.79%2.28%3.73%2.93%1.33%0.00%2.90%2.22%1.10%1.50%2.21%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BARC.L и SGPYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays plc и Sage Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
8.16B
1.38B
(BARC.L) Общая выручка
(SGPYY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BARC.L и SGPYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barclays plc и Sage Group PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
89.1%
Активы портфеля
BARC.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

BARC.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

BARC.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

BARC.L and SGPYY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BARC.L и SGPYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор